PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MACGX с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с ARKW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или ARKW.

Корреляция

Корреляция между MACGX и ARKW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MACGX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.46%
535.07%
MACGX
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MACGX:

1.26

ARKW:

0.90

Коэф-т Сортино

MACGX:

1.84

ARKW:

1.41

Коэф-т Омега

MACGX:

1.24

ARKW:

1.18

Коэф-т Кальмара

MACGX:

0.52

ARKW:

0.56

Коэф-т Мартина

MACGX:

4.70

ARKW:

3.30

Индекс Язвы

MACGX:

8.89%

ARKW:

10.67%

Дневная вол-ть

MACGX:

33.16%

ARKW:

39.34%

Макс. просадка

MACGX:

-85.92%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

MACGX:

-69.81%

ARKW:

-43.41%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: -9.60% против 18.72% соответственно.

MACGX

С начала года

-1.85%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

15.95%

1 год

40.94%

5 лет

-3.99%

10 лет

-9.60%

ARKW

С начала года

-4.41%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

16.63%

1 год

35.42%

5 лет

10.63%

10 лет

18.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MACGX и ARKW

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
График комиссии MACGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MACGX: 1.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MACGX и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг риск-скорректированной доходности MACGX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MACGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MACGX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MACGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MACGX: 1.26
ARKW: 0.90
Коэффициент Сортино MACGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MACGX: 1.84
ARKW: 1.41
Коэффициент Омега MACGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MACGX: 1.24
ARKW: 1.18
Коэффициент Кальмара MACGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MACGX: 0.53
ARKW: 0.56
Коэффициент Мартина MACGX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MACGX: 4.70
ARKW: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.90
MACGX
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и ARKW

Ни MACGX, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и ARKW

Максимальная просадка MACGX за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.01%
-43.41%
MACGX
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и ARKW

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 19.12%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
20.55%
MACGX
ARKW