Сравнение MACGX с ARKW
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MACGX returned 13.81%/yr vs 21.72%/yr for ARKW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 13.81% против 21.72% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
ARKW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам MACGX и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.33% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between MACGX and ARKW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between MACGX and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. ARKW — Ранг доходности на риск
MACGX
ARKW
Сравнение MACGX c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.36 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и ARKW
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -80.52% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -36.21% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -36.21% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -77.36% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -80.52% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -21.72% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -23.95% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 18.78% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и ARKW
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 6.78%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.92% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 25.50% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 33.27% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 43.72% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 37.78% | +1.66% |
Сравнение комиссий MACGX и ARKW
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и ARKW
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and ARKW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (8.92%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs ARKW's -80.52%.
MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор