Сравнение MACGX с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 12.76% против 21.40% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и ARKW
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
MACGX vs. ARKW — Ранг доходности на риск
MACGX
ARKW
Сравнение MACGX c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 2.01 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и ARKW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и ARKW
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и ARKW
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -80.52% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -36.21% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -77.36% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -80.52% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -34.20% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -23.98% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 14.98% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и ARKW
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 9.52%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 11.70% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 25.81% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 37.79% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 43.68% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 37.55% | +1.66% |