Сравнение MACGX с VTI
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, MACGX returned 13.87%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.87% против 15.14% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- 13.87%
VTI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам MACGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -1.87% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.80% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between MACGX and VTI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.79 |
The correlation between MACGX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MACGX
VTI
Сравнение MACGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.56 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.37 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и VTI
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -55.45% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -8.92% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -19.30% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -25.36% | -52.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -35.00% | -42.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -2.86% | -42.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -8.01% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 2.01% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и VTI
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.93% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 10.02% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 12.80% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 17.50% | +30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 18.31% | +21.13% |
Сравнение комиссий MACGX и VTI
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и VTI
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and VTI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (9.66%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор