Сравнение MACGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или VTI.
Основные характеристики
| MACGX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.74% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 49.22% | 35.00% |
| Дох-ть за 3 года | -18.68% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 15.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 13.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 16.71 |
| Индекс Язвы | 6.03% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 29.33% | 12.77% |
| Макс. просадка | -75.49% | -55.45% |
| Текущая просадка | -54.51% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между MACGX и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и VTI
С начала года, MACGX показывает доходность 20.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и VTI
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MACGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и VTI
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% | 16.59% | 6.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и VTI
Максимальная просадка MACGX за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и VTI
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.