Сравнение MACGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.69% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и VTI
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MACGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MACGX
VTI
Сравнение MACGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.52 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.54 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 7.30 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.61 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и VTI
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и VTI
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -55.45% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -12.30% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -25.36% | -52.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -35.00% | -42.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -5.54% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -8.08% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 2.60% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и VTI
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.48% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 9.75% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 19.02% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 17.41% | +31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 18.29% | +20.92% |