PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MACGX с CPOAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с CPOAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или CPOAX.

Корреляция

Корреляция между MACGX и CPOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MACGX:

1.76

CPOAX:

1.77

Коэф-т Сортино

MACGX:

2.47

CPOAX:

2.44

Коэф-т Омега

MACGX:

1.33

CPOAX:

1.32

Коэф-т Кальмара

MACGX:

0.77

CPOAX:

1.11

Коэф-т Мартина

MACGX:

6.63

CPOAX:

6.12

Индекс Язвы

MACGX:

9.24%

CPOAX:

10.45%

Дневная вол-ть

MACGX:

33.13%

CPOAX:

34.96%

Макс. просадка

MACGX:

-85.92%

CPOAX:

-84.57%

Текущая просадка

MACGX:

-65.93%

CPOAX:

-28.87%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: -8.40% против 15.01% соответственно.

MACGX

С начала года

10.76%

1 месяц

21.14%

6 месяцев

15.76%

1 год

57.66%

5 лет

-4.37%

10 лет

-8.40%

CPOAX

С начала года

6.69%

1 месяц

21.11%

6 месяцев

13.08%

1 год

61.22%

5 лет

7.36%

10 лет

15.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MACGX и CPOAX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MACGX и CPOAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг риск-скорректированной доходности MACGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MACGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг риск-скорректированной доходности CPOAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MACGX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPOAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и CPOAX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.57%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%7.54%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и CPOAX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -85.92%, примерно равная максимальной просадке CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и CPOAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 8.76%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...