Сравнение MACGX с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.06% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и CPOAX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
MACGX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MACGX
CPOAX
Сравнение MACGX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и CPOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и CPOAX
Ни MACGX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и CPOAX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -84.57% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -28.37% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -70.73% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -71.33% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -31.61% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -39.31% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 11.09% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 9.52%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 10.10% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 22.93% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 33.54% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 39.87% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 33.91% | +5.30% |