PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MACGX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACGX с CPOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 10 years, MACGX returned 13.81%/yr vs 16.26%/yr for CPOAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MACGX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 13.81% против 16.26% соответственно.

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
2.47%
1 год
-5.87%
3 года*
20.98%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
13.81%

CPOAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
-0.39%
1 год
1.27%
3 года*
23.09%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACGX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		2.47%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-0.39%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Correlation

The correlation between MACGX and CPOAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

0.94

The correlation between MACGX and CPOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTIMACGX с FSELX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с PIMIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с VOOCPOAX с IWM

Доходность на риск

MACGX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACGXCPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.10

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.35

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.11

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.22

-0.53

MACGX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MACGX и CPOAX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и CPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-84.57%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-28.37%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-31.38%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-70.73%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-71.33%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-21.03%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-39.15%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

13.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 6.78%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.76%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.01%

23.22%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

29.99%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.40%

39.95%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.44%

34.22%

+5.22%

Сравнение комиссий MACGX и CPOAX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и CPOAX

Ни MACGX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MACGX and CPOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CPOAX has higher volatility (8.76%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs CPOAX's -84.57%.

CPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACGX и CPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор