Сравнение MACGX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или FSMDX.
Основные характеристики
| MACGX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.74% | 16.84% |
| Дох-ть за 1 год | 49.22% | 30.65% |
| Дох-ть за 3 года | -18.68% | 4.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 11.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 6.03% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 29.33% | 13.98% |
| Макс. просадка | -75.49% | -40.35% |
| Текущая просадка | -54.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MACGX и FSMDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и FSMDX
С начала года, MACGX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и FSMDX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MACGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и FSMDX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% | 16.59% | 6.09% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.97% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и FSMDX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и FSMDX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.