PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.81% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с VTIMACGX с FSELX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий MACGX и FSMDX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

MACGX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.84

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.23

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

5.73

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между MACGX и FSMDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и FSMDX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и FSMDX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-40.35%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-13.42%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-26.07%

-51.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-40.35%

-37.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-5.74%

-45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-5.00%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

2.89%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и FSMDX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.58%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

10.50%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

19.10%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

18.27%

+30.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

19.30%

+19.91%