PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MACGX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с FSMDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между MACGX и FSMDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MACGX:

1.83

FSMDX:

0.44

Коэф-т Сортино

MACGX:

2.39

FSMDX:

0.83

Коэф-т Омега

MACGX:

1.31

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MACGX:

0.74

FSMDX:

0.44

Коэф-т Мартина

MACGX:

6.36

FSMDX:

1.47

Индекс Язвы

MACGX:

9.23%

FSMDX:

6.56%

Дневная вол-ть

MACGX:

33.18%

FSMDX:

19.70%

Макс. просадка

MACGX:

-85.92%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

MACGX:

-66.20%

FSMDX:

-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: -8.48% против 8.04% соответственно.

MACGX

С начала года

9.87%

1 месяц

20.35%

6 месяцев

13.05%

1 год

59.98%

5 лет

-4.12%

10 лет

-8.48%

FSMDX

С начала года

1.21%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-5.04%

1 год

8.57%

5 лет

14.25%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MACGX и FSMDX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MACGX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг риск-скорректированной доходности MACGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MACGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MACGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и FSMDX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.16%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и FSMDX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и FSMDX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...