Сравнение MACGX с FSMDX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, MACGX returned 13.89%/yr vs 12.12%/yr for FSMDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.12% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 13.89%
FSMDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам MACGX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -1.69% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 14.03% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Correlation
The correlation between MACGX and FSMDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between MACGX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
MACGX
FSMDX
Сравнение MACGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.90 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 11.11 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и FSMDX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -40.35% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -8.16% | -19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -20.92% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -26.07% | -51.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -40.35% | -37.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.34% | -0.26% | -45.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -4.94% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 2.13% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и FSMDX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 4.43% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 10.46% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 13.85% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 18.32% | +30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 19.35% | +20.10% |
Сравнение комиссий MACGX и FSMDX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и FSMDX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.97% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and FSMDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (9.70%) compared to FSMDX (4.43%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs FSMDX's -40.35%.
FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор