Сравнение MACGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.14% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и VOO
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MACGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MACGX
VOO
Сравнение MACGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.55 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 7.31 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.71 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и VOO
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и VOO
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -33.99% | -43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -11.98% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -24.52% | -53.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -33.99% | -43.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -5.55% | -45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -3.72% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 2.55% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и VOO
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.34% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 9.47% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 18.11% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 16.82% | +31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 17.99% | +21.22% |