PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MACGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или VOO.

Корреляция

Корреляция между MACGX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MACGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.09%
552.28%
MACGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MACGX:

1.33

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

MACGX:

1.91

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

MACGX:

1.25

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MACGX:

0.56

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

MACGX:

5.01

VOO:

2.42

Индекс Язвы

MACGX:

8.83%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

MACGX:

33.15%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

MACGX:

-85.92%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MACGX:

-70.17%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.85% против 12.02% соответственно.

MACGX

С начала года

-3.02%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

14.11%

1 год

40.94%

5 лет

-3.91%

10 лет

-9.85%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MACGX и VOO

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
График комиссии MACGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MACGX: 1.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MACGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг риск-скорректированной доходности MACGX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MACGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MACGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MACGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MACGX: 1.33
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино MACGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MACGX: 1.91
VOO: 0.92
Коэффициент Омега MACGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MACGX: 1.25
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MACGX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MACGX: 0.56
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина MACGX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MACGX: 5.01
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.57
MACGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и VOO

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и VOO

Максимальная просадка MACGX за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.17%
-10.56%
MACGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и VOO

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.38%
13.97%
MACGX
VOO