Сравнение MACGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или VOO.
Основные характеристики
| MACGX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.74% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 49.22% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | -18.68% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 6.03% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 29.33% | 12.45% |
| Макс. просадка | -75.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -54.51% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между MACGX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и VOO
С начала года, MACGX показывает доходность 20.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.67% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и VOO
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MACGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и VOO
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% | 16.59% | 6.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и VOO
Максимальная просадка MACGX за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и VOO
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.