Сравнение MACGX с VOO
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MACGX returned 13.81%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.81% против 15.15% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам MACGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MACGX and VOO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between MACGX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MACGX
VOO
Сравнение MACGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.45 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 10.68 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и VOO
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -33.99% | -43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -8.90% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -18.69% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -24.52% | -53.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -33.99% | -43.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -0.88% | -42.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -3.67% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 2.04% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и VOO
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.48% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 9.98% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 12.52% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 16.92% | +31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 17.99% | +21.45% |
Сравнение комиссий MACGX и VOO
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и VOO
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and VOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (6.78%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор