- ISIN
- US6174405992
- CUSIP
- 617440599
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 30 мар. 1990 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции MACGX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MACGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $849.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) показал доход в 6.63% с начала года и 5.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACGX составила 14.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 14.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MACGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MACGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -35.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.49% | -1.02% | -5.28% | 10.34% | 9.56% | -0.45% | 6.63% | ||||||
| 2025 | 8.77% | -6.30% | -9.01% | 7.69% | 12.63% | 7.68% | 3.23% | 0.05% | 0.27% | 0.22% | -8.56% | -1.07% | 13.71% |
| 2024 | -8.37% | 13.28% | 3.75% | -10.31% | 0.30% | 3.62% | 2.13% | 6.46% | 5.89% | 7.58% | 20.83% | -5.44% | 42.06% |
| 2023 | 17.24% | -3.77% | 3.54% | -6.83% | 8.51% | 9.89% | 8.78% | -10.29% | -5.40% | -8.92% | 14.49% | 17.10% | 46.30% |
| 2022 | -22.87% | -1.89% | -5.36% | -22.86% | -18.34% | -7.49% | 14.45% | 0.76% | -11.34% | 0.73% | -5.80% | -9.88% | -63.51% |
| 2021 | 8.60% | 2.36% | -12.06% | 2.81% | -5.44% | 12.86% | -5.49% | 0.80% | -5.14% | 11.21% | -7.11% | -12.98% | -12.84% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A has an annualized alpha of 3.29%, beta of 1.15, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 1997.
- This fund captured 125.93% of S&P 500 Index gains and 114.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.15 and R2 of 0.52, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 125.93%
- Участие в снижении
- 114.38%
Комиссия
Комиссия MACGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MACGX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MACGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.93 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 13.52 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.11 | $3.30 | $2.31 | $3.68 | $6.92 | $11.59 | $4.32 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.11 | $10.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A показал максимальную просадку в 77.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A составляет 40.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -77.61%янв. 2023 г. | 1y 22d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -68.24%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 12mo | 7y 6moмарт 2000 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.02%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 3y 10dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -36.59%март 2020 г. | 24d | 1mo 20d | 2mo 14dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.88%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 16d | 5mo 5dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| MACGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -56.78% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -9.10% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -18.90% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -25.43% | -52.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -33.92% | -43.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -0.74% | -39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -10.72% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 1.97% | +10.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MACGX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MACGX