Сравнение MACGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или SPY.
Основные характеристики
MACGX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 20.74% | 23.66% |
Дох-ть за 1 год | 49.22% | 35.35% |
Дох-ть за 3 года | -18.68% | 10.96% |
Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 16.17% |
Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 13.96% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.85 |
Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.80 |
Коэф-т Омега | 1.29 | 1.52 |
Коэф-т Кальмара | 0.70 | 3.03 |
Коэф-т Мартина | 8.44 | 17.65 |
Индекс Язвы | 6.03% | 2.00% |
Дневная вол-ть | 29.33% | 12.40% |
Макс. просадка | -75.49% | -55.19% |
Текущая просадка | -54.51% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между MACGX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и SPY
С начала года, MACGX показывает доходность 20.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и SPY
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MACGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и SPY
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% | 16.59% | 6.09% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и SPY
Максимальная просадка MACGX за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и SPY
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.