Сравнение MACGX с SPY
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MACGX returned 13.89%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.89% против 15.53% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 13.89%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам MACGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -1.69% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MACGX and SPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.76 |
The correlation between MACGX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MACGX
SPY
Сравнение MACGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.67 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 11.92 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и SPY
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -55.19% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -8.88% | -18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -18.76% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -24.50% | -53.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -33.72% | -43.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.34% | -3.17% | -42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -9.04% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 1.98% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и SPY
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 4.87% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 9.85% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 12.50% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 17.15% | +31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 17.95% | +21.50% |
Сравнение комиссий MACGX и SPY
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и SPY
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and SPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (9.70%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор