PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.06% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTIMACGX с FSELX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MACGX и SPY

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MACGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.96

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.49

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.53

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

7.27

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.96

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между MACGX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и SPY

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и SPY

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-55.19%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-12.05%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-24.50%

-53.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-33.72%

-43.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-5.53%

-45.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-9.09%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

2.54%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и SPY

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.35%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

9.50%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

19.06%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

17.06%

+31.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

17.92%

+21.29%