Сравнение MSEGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.06% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и SPY
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MSEGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSEGX
SPY
Сравнение MSEGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.53 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.27 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и SPY
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и SPY
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -55.19% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -12.05% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -24.50% | -45.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -33.72% | -35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -5.53% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -9.09% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 2.54% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и SPY
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.35% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 9.50% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 19.06% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 17.06% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 17.92% | +15.71% |