Сравнение MSEGX с MSEQX
MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both Large Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSEGX returned 16.83%/yr vs 17.07%/yr for MSEQX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и MSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSEGX показывает доходность -3.78%, а MSEQX немного выше – -3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEGX имеют среднегодовую доходность 16.83%, а акции MSEQX немного впереди с 17.07%.
MSEGX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 16.83%
MSEQX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам MSEGX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -3.78% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -3.69% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Correlation
The correlation between MSEGX and MSEQX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 1.00 |
The correlation between MSEGX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
MSEGX
MSEQX
Сравнение MSEGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и MSEQX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -69.48% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -27.73% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -32.52% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -69.48% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -69.48% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -15.81% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -16.89% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 12.85% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и MSEQX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 8.49% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | 21.43% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 28.09% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.72% | 39.71% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 33.76% | +0.04% |
Сравнение комиссий MSEGX и MSEQX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и MSEQX
Ни MSEGX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSEGX and MSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSEQX has higher volatility (8.49%) compared to MSEGX (8.49%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs MSEQX's -69.48%.
MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEGX и MSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор