PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSEGX показывает доходность -15.42%, а MSEQX немного выше – -15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEGX имеют среднегодовую доходность 15.47%, а акции MSEQX немного впереди с 15.71%.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MSEGX и MSEQX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.55

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.58

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

1.53

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MSEQX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MSEQX

Ни MSEGX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MSEQX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-69.48%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-27.73%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-69.48%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-69.48%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-26.02%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-16.88%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

10.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MSEQX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 9.47% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.47%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

22.11%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

33.39%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

39.78%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

33.59%

+0.04%