Сравнение MSEGX с MGKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MGKQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio	-15.42%	24.43%	46.29%	49.87%	-60.27%	-0.31%	115.11%	11.97%
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	-3.40%	5.52%	10.81%	20.89%	-19.81%	19.55%	27.09%	6.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.

MSEGX

1 день: 4.54%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -15.42%

6 месяцев: -22.09%

1 год: 15.60%

3 года*: 25.22%

5 лет*: -1.90%

10 лет*: 15.47%

MGKQX

1 день: 3.56%

1 месяц: -4.75%

С начала года: -3.40%

6 месяцев: -21.98%

1 год: -2.35%

3 года*: 6.27%

5 лет*: 4.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с MSEGX:

MSEGX с VFIAX MSEGX с FDGFX MSEGX с QQQM MSEGX с PRMTX MSEGX с VBIAX MSEGX с VHYAX MSEGX с WSTAX

Часто сравнивают с MGKQX:

MGKQX с SCHG MGKQX с VTSAX MGKQX с MGK MGKQX с VGT MGKQX с SPYG MGKQX с MA MGKQX с VOOG

Сравнение комиссий MSEGX и MGKQX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.

MGKQX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

MSEGX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGKQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSEGX	MGKQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	-0.06	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	0.10	+0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.02	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	-0.16	+0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.50	-0.38	+1.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSEGX	MGKQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	-0.06	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.05	0.19	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.36	+0.04

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MGKQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MGKQX

Ни MSEGX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.42%	0.00%	18.70%	26.52%	10.03%	22.75%	5.67%	22.18%	13.17%	7.76%
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	0.00%	0.00%	21.29%	5.29%	1.80%	16.33%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MGKQX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MGKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSEGX	MGKQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.57%	-33.07%	-36.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.83%	-25.97%	-1.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.57%	-30.96%	-38.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.90%	-23.27%	-3.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.49%	-8.25%	-11.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.60%	10.84%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MGKQX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSEGX	MGKQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.47%	6.88%	+2.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.11%	24.31%	-2.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.40%	27.28%	+6.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.79%	23.62%	+16.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.63%	23.84%	+9.79%

Сравнение MSEGX с MGKQX

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MGKQX

Сравнение доходности по годам MSEGX и MGKQX

Доходность по периодам

MSEGX

MGKQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSEGX и MGKQX

Доходность на риск

MSEGX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

MSEGX

MGKQX

Сравнение MSEGX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSEGX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MGKQX

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MGKQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MGKQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)