Сравнение MSEGX с MGKQX
MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSEGX returned -2.36%/yr vs 2.99%/yr for MGKQX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -2.90%.
MSEGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 16.63%
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEGX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -8.06% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 11.72% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.90% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MSEGX and MGKQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between MSEGX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEGX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
MSEGX
MGKQX
Сравнение MSEGX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEGX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.72 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.27 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и MGKQX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEGX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -33.07% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -25.97% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -25.97% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -30.96% | -38.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -22.87% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -8.65% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 14.69% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и MGKQX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEGX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 6.60% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 15.26% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 25.91% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 23.91% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 23.76% | +10.13% |
Сравнение комиссий MSEGX и MGKQX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и MGKQX
Ни MSEGX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
MSEGX and MGKQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs MGKQX's -33.07%.
MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEGX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор