Сравнение MSEGX с MEGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и MEGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 30.20% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -15.47% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSEGX показывает доходность -15.42%, а MEGIX немного ниже – -15.47%.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
MEGIX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и MEGIX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Доходность на риск
MSEGX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
MSEGX
MEGIX
Сравнение MSEGX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.12 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и MEGIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и MEGIX
Ни MSEGX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и MEGIX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MEGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -87.16% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -28.03% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -87.16% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -66.55% | +39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -36.33% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 10.67% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и MEGIX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 9.47% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.68% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 22.25% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 33.32% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 47.76% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 39.88% | -6.25% |