Сравнение MSEGX с MEGIX
MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSEGX returned -2.36%/yr vs -1.10%/yr for MEGIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и MEGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSEGX показывает доходность -8.06%, а MEGIX немного ниже – -8.40%.
MSEGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 16.63%
MEGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEGX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -8.06% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 30.34% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -8.40% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Correlation
The correlation between MSEGX and MEGIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between MSEGX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEGX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
MSEGX
MEGIX
Сравнение MSEGX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEGX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.13 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.27 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и MEGIX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MEGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEGX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -69.99% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -28.03% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -32.12% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -69.99% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -18.41% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -23.00% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 13.68% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и MEGIX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 10.31% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEGX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 10.56% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 22.74% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 29.43% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 39.95% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 34.72% | -0.83% |
Сравнение комиссий MSEGX и MEGIX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и MEGIX
Ни MSEGX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSEGX and MEGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEGIX has higher volatility (10.56%) compared to MSEGX (10.31%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs MEGIX's -69.99%.
MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEGX и MEGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор