PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с LCEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEGX с LCEAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and LCEAX (Invesco Diversified Dividend Fund) are both mutual funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while LCEAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MSEGX returned 16.63%/yr vs 8.94%/yr for LCEAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.81%/yr for LCEAX.

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и LCEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у LCEAX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции LCEAX по среднегодовой доходности: 16.63% против 8.94% соответственно.

MSEGX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-11.78%
1 год
-1.75%
3 года*
24.85%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
16.63%

LCEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.04%
6 месяцев
4.95%
1 год
17.19%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и LCEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.06%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		6.04%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%

Correlation

The correlation between MSEGX and LCEAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.64

Over the past year, the correlation between MSEGX and LCEAX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Invesco Diversified Dividend Fund

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с QQQMMSEGX с FDGFXMSEGX с VFIAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с MACGX
Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с VOOLCEAX с COWZLCEAX с AGTHX

Доходность на риск

MSEGX vs. LCEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c LCEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEGXLCEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.68

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.47

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.24

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

8.30

-8.47

MSEGX vs. LCEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа LCEAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и LCEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и LCEAX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки LCEAX в -50.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и LCEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEGXLCEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-50.30%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-7.50%

-20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-14.03%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-16.10%

-53.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-36.16%

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-1.02%

-19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-5.63%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

2.01%

+11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и LCEAX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEGXLCEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

2.93%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

7.70%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

9.99%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

13.64%

+26.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

15.34%

+18.55%

Сравнение комиссий MSEGX и LCEAX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LCEAX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и LCEAX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		11.86%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы

MSEGX and LCEAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to LCEAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs LCEAX's -50.30%.

LCEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и LCEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор