Сравнение MSEGX с LCEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и LCEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и LCEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 0.18% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у LCEAX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции LCEAX по среднегодовой доходности: 15.47% против 8.33% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
LCEAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и LCEAX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LCEAX в 0.81%.
Доходность на риск
MSEGX vs. LCEAX — Ранг доходности на риск
MSEGX
LCEAX
Сравнение MSEGX c LCEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | LCEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.30 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 5.57 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | LCEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и LCEAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и LCEAX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 12.56% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и LCEAX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки LCEAX в -50.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и LCEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | LCEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -50.30% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -10.41% | -17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -16.10% | -53.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -36.16% | -33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -5.80% | -21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -5.66% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 2.44% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и LCEAX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | LCEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 4.09% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 7.53% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 14.30% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 13.67% | +26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 15.35% | +18.28% |