Сравнение MSDL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSDL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSDL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -13.38% | -10.85% | 10.95% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 22.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
MSDL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSDL
SPY
Сравнение MSDL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 0.96 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | 1.49 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.53 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 7.27 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.96 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.56 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MSDL и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и SPY
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.11% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и SPY
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSDL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -55.19% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -12.05% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -5.53% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -9.09% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 2.54% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и SPY
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSDL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.35% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 9.50% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 19.06% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 17.06% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 17.92% | +5.43% |