PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSDL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSDL и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MSDL с SPY

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSDL или SPY.

Доходность

Сравнение доходности MSDL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

-0.11

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

MSDL:

-0.13

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

MSDL:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSDL:

-0.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MSDL:

-0.50

SPY:

2.11

Индекс Язвы

MSDL:

10.25%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

MSDL:

23.85%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MSDL:

-10.34%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%.

MSDL

С начала года

-3.37%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

0.06%

1 год

-1.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и SPY

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		11.29%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и SPY

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и SPY

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...