PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSDL с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSDL с ARCC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSDL или ARCC.

Корреляция

Корреляция между MSDL и ARCC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSDL и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.82%
14.70%
MSDL
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

0.01

ARCC:

0.51

Коэф-т Сортино

MSDL:

0.18

ARCC:

0.85

Коэф-т Омега

MSDL:

1.02

ARCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSDL:

0.01

ARCC:

0.56

Коэф-т Мартина

MSDL:

0.03

ARCC:

2.39

Индекс Язвы

MSDL:

9.96%

ARCC:

4.41%

Дневная вол-ть

MSDL:

24.43%

ARCC:

20.53%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

MSDL:

-10.66%

ARCC:

-10.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSDL:

$1.71B

ARCC:

$14.03B

Коэффициент P/E

MSDL:

7.99

ARCC:

8.34

Коэффициент P/S

MSDL:

6.80

ARCC:

4.69

Коэффициент P/B

MSDL:

0.93

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

MSDL:

$227.04M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSDL:

$210.64M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

MSDL:

$88.35M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -2.80%.

MSDL

С начала года

-3.72%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

-0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-2.80%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

3.57%

1 год

10.53%

5 лет

22.01%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSDL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSDL: 0.01
ARCC: 0.51
Коэффициент Сортино MSDL, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSDL: 0.18
ARCC: 0.85
Коэффициент Омега MSDL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSDL: 1.02
ARCC: 1.13
Коэффициент Кальмара MSDL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSDL: 0.01
ARCC: 0.56
Коэффициент Мартина MSDL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MSDL: 0.03
ARCC: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
0.01
0.51
MSDL
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и ARCC

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности ARCC в 9.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		11.33%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.23%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и ARCC

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.66%
-10.64%
MSDL
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и ARCC

Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 11.42%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.42%
16.00%
MSDL
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSDL и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
61.27M
599.00M
(MSDL) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию