Сравнение MSDL с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности MSDL и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSDL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -13.38% | -10.85% | 10.95% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 18.01% |
Фундаментальные показатели
MSDL:
$1.21B
ARCC:
$12.39B
MSDL:
$1.58
ARCC:
$1.64
MSDL:
8.76
ARCC:
10.82
MSDL:
0.12
ARCC:
1.62
MSDL:
4.02
ARCC:
6.60
MSDL:
0.69
ARCC:
0.87
MSDL:
$299.77M
ARCC:
$1.88B
MSDL:
$100.38M
ARCC:
$1.18B
MSDL:
$94.60M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
MSDL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
MSDL
ARCC
Сравнение MSDL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | -0.54 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | -0.63 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.63 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -1.29 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.54 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.37 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MSDL и ARCC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и ARCC
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.11% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и ARCC
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -79.36% | +49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -19.35% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -18.05% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -9.07% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 9.40% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и ARCC
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 6.72% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.78% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 15.24% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 23.54% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.89% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 25.53% | -2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSDL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSDL и ARCC
MSDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
MSDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MSDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 96.60M, что соответствует чистой рентабельности 45.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.