Сравнение MSDL с ARCC
MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, MSDL returned -13.06% vs -6.58% for ARCC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSDL и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSDL показывает доходность -5.04%, а ARCC немного ниже – -5.14%.
MSDL
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам MSDL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -5.04% | -10.85% | 10.95% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 18.01% |
Correlation
The correlation between MSDL and ARCC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.48 |
Over the past year, MSDL and ARCC have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSDL:
$1.30B
ARCC:
$13.41B
MSDL:
$1.54
ARCC:
$1.63
MSDL:
9.83
ARCC:
11.46
MSDL:
0.14
ARCC:
1.72
MSDL:
4.19
ARCC:
5.01
MSDL:
0.77
ARCC:
0.95
MSDL:
$313.72M
ARCC:
$2.63B
MSDL:
$139.11M
ARCC:
$1.86B
MSDL:
$126.37M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
MSDL
ARCC
Сравнение MSDL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.34 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.63 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.37 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и ARCC
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -79.36% | +49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -19.35% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -13.66% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -9.10% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 10.48% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и ARCC
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.94% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.71% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.40% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 19.96% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 25.58% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и ARCC
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 12.87% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSDL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSDL и ARCC
MSDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 89.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MSDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 89.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
MSDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 41.34M при выручке в 89.06M, что соответствует чистой рентабельности 46.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSDL and ARCC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDL has higher volatility (5.77%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDL и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор