PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSDL с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSDL и ARCC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MSDL с ARCC

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSDL или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности MSDL и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

-0.01

ARCC:

0.61

Коэф-т Сортино

MSDL:

0.08

ARCC:

0.97

Коэф-т Омега

MSDL:

1.01

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MSDL:

-0.08

ARCC:

0.67

Коэф-т Мартина

MSDL:

-0.15

ARCC:

2.59

Индекс Язвы

MSDL:

10.27%

ARCC:

4.86%

Дневная вол-ть

MSDL:

23.87%

ARCC:

20.86%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

MSDL:

-9.42%

ARCC:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSDL:

$1.70B

ARCC:

$14.99B

EPS

MSDL:

$2.18

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

MSDL:

8.94

ARCC:

10.58

Коэффициент P/S

MSDL:

9.04

ARCC:

4.96

Коэффициент P/B

MSDL:

0.93

ARCC:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

MSDL:

$328.50M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSDL:

$210.64M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

MSDL:

$88.35M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 2.66%.

MSDL

С начала года

-2.38%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.42%

1 год

-0.15%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

2.66%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

4.42%

1 год

12.70%

3 года

13.96%

5 лет

18.56%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и ARCC

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности ARCC в 8.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		11.18%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.74%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и ARCC

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и ARCC

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSDL и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
101.46M
599.00M
(MSDL) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию