- ISIN
- US61774A1034
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 24 янв. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.30B
- Enterprise Value
- $1.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.54
- Коэффициент P/E
- 9.87
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $313.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $139.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $126.37M
- Годовой диапазон
- $13.66 - $19.94
- Целевая цена
- $16.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) снизился на 4.7% с начала года. По цене $15 за акцию MSDL торгуется на 23.7% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) показал доход в -4.67% с начала года и -9.63% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Direct Lending Fund
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MSDL по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.05%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSDL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 мар. 2024 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.70% | -8.64% | -2.57% | 11.10% | -0.58% | -1.36% | -4.67% | ||||||
| 2025 | 1.69% | -3.66% | 1.06% | -2.40% | 1.39% | -2.68% | -0.11% | -3.10% | -8.52% | 5.41% | 2.01% | -1.79% | -10.85% |
| 2024 | 0.10% | -4.10% | 12.27% | -0.23% | 7.67% | -3.57% | -6.64% | 1.78% | -1.81% | 0.51% | 7.88% | -0.86% | 11.98% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Direct Lending Fund has an annualized alpha of -8.57%, beta of 0.52, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2024.
- This stock participated in 82.79% of S&P 500 Index downside but only 19.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.57%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 19.56%
- Участие в снижении
- 82.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSDL имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.46 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.92 | -11.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Direct Lending Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $2.00 | $2.20 |
Дивидендный доход | 12.82% | 12.14% | 10.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Direct Lending Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.10 | $0.50 | $0.00 | $0.10 | $0.50 | $2.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Morgan Stanley Direct Lending Fund дивидендная доходность составляет 12.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Morgan Stanley Direct Lending Fund коэффициент выплат составляет 101.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Direct Lending Fund показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Direct Lending Fund составляет 21.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.68%март 2026 г. | 1y 9mo | — | 2y 19hиюнь 2024 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.13%май 2024 г. | 14d | 11d | 25dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.08%апр. 2024 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.94%февр. 2024 г. | 1mo 4d | 14d | 1mo 18dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.15%март 2024 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| MSDL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -56.78% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -9.10% | -15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -3.21% | -17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -10.71% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 2.04% | +11.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley Direct Lending Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Morgan Stanley Direct Lending Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSDL в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MSDL коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSDL по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MSDL коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MSDL коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MSDL коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSDL
Добавьте Morgan Stanley Direct Lending Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSDL