PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDL с FDUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSDL с FDUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

Доходность

Сравнение доходности MSDL и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSDL и FDUS

2026 (YTD)20252024
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		-12.50%-10.85%10.95%
FDUS
Fidus Investment Corporation		-7.07%2.08%20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSDL:

$1.22B

FDUS:

$643.98M

EPS

MSDL:

$1.58

FDUS:

$2.33

Коэффициент P/E

MSDL:

8.85

FDUS:

7.48

Коэффициент P/S

MSDL:

4.06

FDUS:

4.96

Коэффициент P/B

MSDL:

0.70

FDUS:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

MSDL:

$299.77M

FDUS:

$126.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSDL:

$100.38M

FDUS:

$75.32M

EBITDA (12 мес.)

MSDL:

$94.60M

FDUS:

$66.90M

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью -7.07%.

MSDL

1 день
2.20%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDUS

1 день
1.34%
1 месяц
1.27%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-9.16%
1 год
-4.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
14.53%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Fidus Investment Corporation

Часто сравнивают с MSDL:
MSDL с BXSLMSDL с ARCCMSDL с NCDLMSDL с SPYMSDL с GLDMSDL с BBDCMSDL с VOO
Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с SPYFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с QDV5.DE

Доходность на риск

MSDL vs. FDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг доходности на риск MSDL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDL c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDLFDUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.21

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

-0.13

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.98

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.33

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

-0.74

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSDL vs. FDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDLFDUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.21

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.38

-0.66

Корреляция

Корреляция между MSDL и FDUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и FDUS

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности FDUS в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		13.97%12.14%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		12.23%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и FDUS

Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и FDUS.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDLFDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-68.76%

+39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.03%

-16.45%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.62%

-14.68%

-12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-8.90%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

7.39%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и FDUS

Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 6.72%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDLFDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.64%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.72%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.87%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

19.66%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

33.49%

-10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSDL и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
96.60M
30.88M
(MSDL) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSDL и FDUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morgan Stanley Direct Lending Fund и Fidus Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MSDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FDUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FDUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 96.60M, что соответствует чистой рентабельности 45.5%.

FDUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.63M при выручке в 30.88M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.