PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSDL с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSDL с FDUS

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSDL или FDUS.

Корреляция

Корреляция между MSDL и FDUS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSDL и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.82%
11.95%
MSDL
FDUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

0.01

FDUS:

0.26

Коэф-т Сортино

MSDL:

0.18

FDUS:

0.48

Коэф-т Омега

MSDL:

1.02

FDUS:

1.07

Коэф-т Кальмара

MSDL:

0.01

FDUS:

0.21

Коэф-т Мартина

MSDL:

0.03

FDUS:

0.80

Индекс Язвы

MSDL:

9.96%

FDUS:

6.14%

Дневная вол-ть

MSDL:

24.43%

FDUS:

19.02%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

MSDL:

-10.66%

FDUS:

-16.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSDL:

$1.71B

FDUS:

$656.43M

Коэффициент P/E

MSDL:

7.99

FDUS:

7.88

Коэффициент P/S

MSDL:

6.80

FDUS:

4.49

Коэффициент P/B

MSDL:

0.93

FDUS:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

MSDL:

$227.04M

FDUS:

$111.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSDL:

$210.64M

FDUS:

$111.50M

EBITDA (12 мес.)

MSDL:

$88.35M

FDUS:

$54.95M

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью -6.90%.

MSDL

С начала года

-3.72%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

-0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDUS

С начала года

-6.90%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

3.62%

1 год

6.94%

5 лет

31.68%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSDL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSDL: 0.01
FDUS: 0.26
Коэффициент Сортино MSDL, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSDL: 0.18
FDUS: 0.48
Коэффициент Омега MSDL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSDL: 1.02
FDUS: 1.07
Коэффициент Кальмара MSDL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSDL: 0.01
FDUS: 0.21
Коэффициент Мартина MSDL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MSDL: 0.03
FDUS: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
0.01
0.26
MSDL
FDUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и FDUS

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности FDUS в 12.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		11.33%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		12.11%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и FDUS

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.66%
-16.26%
MSDL
FDUS

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и FDUS

Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 11.42%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.42%
14.66%
MSDL
FDUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSDL и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
61.27M
37.46M
(MSDL) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию