Сравнение MSDL с FDUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS).
Доходность
Сравнение доходности MSDL и FDUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSDL и FDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -13.38% | -10.85% | 10.95% |
FDUS Fidus Investment Corporation | -7.71% | 2.08% | 20.24% |
Фундаментальные показатели
MSDL:
$1.21B
FDUS:
$639.55M
MSDL:
$1.58
FDUS:
$2.33
MSDL:
8.76
FDUS:
7.43
MSDL:
4.02
FDUS:
4.92
MSDL:
0.69
FDUS:
0.86
MSDL:
$299.77M
FDUS:
$126.37M
MSDL:
$100.38M
FDUS:
$75.32M
MSDL:
$94.60M
FDUS:
$66.90M
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью -7.71%.
MSDL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDUS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. FDUS — Ранг доходности на риск
MSDL
FDUS
Сравнение MSDL c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | FDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | -0.29 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | -0.25 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.33 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.72 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.29 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.38 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MSDL и FDUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и FDUS
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности FDUS в 12.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.11% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.31% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и FDUS
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и FDUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSDL | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -68.76% | +39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -16.45% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -15.27% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -8.91% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 7.45% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и FDUS
Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 6.72%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSDL | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.64% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 14.73% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 22.86% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.66% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 33.49% | -10.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSDL и FDUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSDL и FDUS
MSDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FDUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FDUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 96.60M, что соответствует чистой рентабельности 45.5%.
FDUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.63M при выручке в 30.88M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.