PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSDL с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSDL и FDUS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MSDL с FDUS

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSDL или FDUS.

Доходность

Сравнение доходности MSDL и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

-0.01

FDUS:

0.76

Коэф-т Сортино

MSDL:

0.08

FDUS:

1.23

Коэф-т Омега

MSDL:

1.01

FDUS:

1.18

Коэф-т Кальмара

MSDL:

-0.08

FDUS:

0.68

Коэф-т Мартина

MSDL:

-0.15

FDUS:

2.35

Индекс Язвы

MSDL:

10.27%

FDUS:

6.93%

Дневная вол-ть

MSDL:

23.87%

FDUS:

19.62%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

MSDL:

-9.42%

FDUS:

-10.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSDL:

$1.70B

FDUS:

$704.79M

EPS

MSDL:

$2.18

FDUS:

$2.33

Коэффициент P/E

MSDL:

8.94

FDUS:

8.64

Коэффициент P/S

MSDL:

9.04

FDUS:

4.76

Коэффициент P/B

MSDL:

0.93

FDUS:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

MSDL:

$328.50M

FDUS:

$141.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSDL:

$210.64M

FDUS:

$111.50M

EBITDA (12 мес.)

MSDL:

$88.35M

FDUS:

$54.95M

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью -0.55%.

MSDL

С начала года

-2.38%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.42%

1 год

-0.15%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDUS

С начала года

-0.55%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

2.23%

1 год

14.75%

3 года

14.00%

5 лет

30.17%

10 лет

13.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Fidus Investment Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и FDUS

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что меньше доходности FDUS в 11.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		11.18%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.34%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и FDUS

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и FDUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и FDUS

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSDL и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
101.46M
30.32M
(MSDL) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию