Сравнение MSDL с BBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Barings BDC, Inc. (BBDC).
Доходность
Сравнение доходности MSDL и BBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSDL и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -13.38% | -10.85% | 10.95% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -8.33% | 8.84% | 17.95% |
Фундаментальные показатели
MSDL:
$1.58
BBDC:
$400.78
MSDL:
8.76
BBDC:
0.02
MSDL:
0.12
BBDC:
0.00
MSDL:
4.02
BBDC:
3.00
MSDL:
$299.77M
BBDC:
$190.47M
MSDL:
$100.38M
BBDC:
$115.30M
MSDL:
$94.60M
BBDC:
$100.74M
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -8.33%.
MSDL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. BBDC — Ранг доходности на риск
MSDL
BBDC
Сравнение MSDL c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | -0.12 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | -0.02 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.17 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.49 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.12 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.24 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MSDL и BBDC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и BBDC
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности BBDC в 13.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.11% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.97% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и BBDC
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и BBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSDL | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -48.45% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -16.68% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -11.43% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -8.04% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 6.06% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и BBDC
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSDL | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.34% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 13.13% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 21.57% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 18.93% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 24.19% | -0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSDL и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности