PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDL с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSDL с BBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSDL in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past year, MSDL returned -13.06% vs 3.44% for BBDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSDL и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSDL показывает доходность -5.04%, а BBDC немного выше – -4.95%.

MSDL

1 день
-2.88%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
-13.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBDC

1 день
-3.41%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.44%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDL и BBDC

2026 (YTD)20252024
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		-5.04%-10.85%10.95%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-4.95%8.84%17.95%

Correlation

The correlation between MSDL and BBDC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.44

Over the past year, MSDL and BBDC have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSDL:

$1.30B

BBDC:

$859.64M

EPS

MSDL:

$1.54

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

MSDL:

9.83

BBDC:

12.44

Коэффициент PEG

MSDL:

0.14

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

MSDL:

4.19

BBDC:

4.95

Коэффициент P/B

MSDL:

0.77

BBDC:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

MSDL:

$313.72M

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSDL:

$139.11M

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

MSDL:

$126.37M

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с MSDL:
MSDL с BXSLMSDL с ARCCMSDL с NCDLMSDL с FDUSMSDL с VOOMSDL с SPYMSDL с GLD
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

MSDL vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг доходности на риск MSDL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDL c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDLBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.19

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.39

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.28

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

0.63

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSDL vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDLBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.19

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.26

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MSDL и BBDC

Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDLBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-48.45%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.80%

-12.28%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.45%

-8.43%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-7.99%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

5.49%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и BBDC

Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 5.77%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDLBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.82%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

14.82%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

18.50%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

19.35%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

24.18%

-1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и BBDC

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности BBDC в 17.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		17.05%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		12.87%12.14%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSDL и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
89.06M
0
(MSDL) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSDL and BBDC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBDC has higher volatility (6.82%) compared to MSDL (5.77%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs BBDC's -48.45%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDL и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор