Сравнение MSDL с BBDC
MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSDL in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past year, MSDL returned -9.63% vs 2.79% for BBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSDL и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -5.76%.
MSDL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDL и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -4.67% | -10.85% | 11.98% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -5.76% | 8.84% | 17.95% |
Correlation
The correlation between MSDL and BBDC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.45 |
Over the past year, MSDL and BBDC have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSDL:
$1.30B
BBDC:
$852.31M
MSDL:
$1.54
BBDC:
$0.66
MSDL:
9.87
BBDC:
12.33
MSDL:
0.14
BBDC:
0.02
MSDL:
4.21
BBDC:
4.91
MSDL:
0.77
BBDC:
0.74
MSDL:
$313.72M
BBDC:
$174.30M
MSDL:
$139.11M
BBDC:
$149.47M
MSDL:
$126.37M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. BBDC — Ранг доходности на риск
MSDL
BBDC
Сравнение MSDL c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDL | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.23 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.49 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDL и BBDC
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDL | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -48.45% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -12.28% | -12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -9.21% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -7.98% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 5.72% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и BBDC
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDL | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.61% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 15.46% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 18.88% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 19.45% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 24.21% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и BBDC
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что меньше доходности BBDC в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.39% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 12.82% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSDL и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSDL and BBDC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDL has higher volatility (7.04%) compared to BBDC (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDL и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор