PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSDL с BXSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSDL и BXSL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MSDL с BXSL

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSDL или BXSL.

Доходность

Сравнение доходности MSDL и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

-0.11

BXSL:

0.70

Коэф-т Сортино

MSDL:

0.08

BXSL:

0.98

Коэф-т Омега

MSDL:

1.01

BXSL:

1.15

Коэф-т Кальмара

MSDL:

-0.08

BXSL:

0.69

Коэф-т Мартина

MSDL:

-0.14

BXSL:

2.47

Индекс Язвы

MSDL:

10.28%

BXSL:

5.67%

Дневная вол-ть

MSDL:

23.83%

BXSL:

21.30%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

BXSL:

-36.80%

Текущая просадка

MSDL:

-9.19%

BXSL:

-5.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSDL:

$1.72B

BXSL:

$7.28B

EPS

MSDL:

$2.18

BXSL:

$3.15

Коэффициент P/E

MSDL:

9.03

BXSL:

10.11

Коэффициент P/S

MSDL:

9.14

BXSL:

5.26

Коэффициент P/B

MSDL:

0.94

BXSL:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

MSDL:

$328.50M

BXSL:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSDL:

$210.64M

BXSL:

$699.24M

EBITDA (12 мес.)

MSDL:

$88.35M

BXSL:

$675.50M

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью 1.32%.

MSDL

С начала года

-2.13%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-2.57%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BXSL

С начала года

1.32%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

4.35%

1 год

14.77%

3 года

20.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Blackstone Secured Lending Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и BXSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BXSL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и BXSL

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности BXSL в 9.63%

TTM2024202320222021
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		11.15%10.65%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.63%9.53%10.64%13.02%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и BXSL

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и BXSL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и BXSL

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSDL и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
101.46M
251.30M
(MSDL) Общая выручка
(BXSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию