PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSDL с BXSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSDL с BXSL

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSDL или BXSL.

Корреляция

Корреляция между MSDL и BXSL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSDL и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.82%
17.62%
MSDL
BXSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

0.01

BXSL:

0.15

Коэф-т Сортино

MSDL:

0.18

BXSL:

0.34

Коэф-т Омега

MSDL:

1.02

BXSL:

1.05

Коэф-т Кальмара

MSDL:

0.01

BXSL:

0.16

Коэф-т Мартина

MSDL:

0.03

BXSL:

0.57

Индекс Язвы

MSDL:

9.96%

BXSL:

5.50%

Дневная вол-ть

MSDL:

24.43%

BXSL:

21.03%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

BXSL:

-36.80%

Текущая просадка

MSDL:

-10.66%

BXSL:

-12.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSDL:

$1.71B

BXSL:

$6.80B

Коэффициент P/E

MSDL:

7.99

BXSL:

8.65

Коэффициент P/S

MSDL:

6.80

BXSL:

5.12

Коэффициент P/B

MSDL:

0.93

BXSL:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

MSDL:

$227.04M

BXSL:

$655.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSDL:

$210.64M

BXSL:

$585.56M

EBITDA (12 мес.)

MSDL:

$88.35M

BXSL:

$525.37M

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.04%.

MSDL

С начала года

-3.72%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

-0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BXSL

С начала года

-6.04%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

1.61%

1 год

1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и BXSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSDL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSDL: 0.01
BXSL: 0.15
Коэффициент Сортино MSDL, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSDL: 0.18
BXSL: 0.34
Коэффициент Омега MSDL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSDL: 1.02
BXSL: 1.05
Коэффициент Кальмара MSDL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSDL: 0.01
BXSL: 0.16
Коэффициент Мартина MSDL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MSDL: 0.03
BXSL: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BXSL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
0.01
0.15
MSDL
BXSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и BXSL

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности BXSL в 10.39%

TTM2024202320222021
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		11.33%10.65%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		10.39%9.53%10.64%13.02%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и BXSL

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и BXSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.66%
-12.00%
MSDL
BXSL

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и BXSL

Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 11.42%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.42%
15.25%
MSDL
BXSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSDL и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
61.27M
164.77M
(MSDL) Общая выручка
(BXSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию