Сравнение MSDL с VOO
MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, MSDL returned -9.63% vs 23.69% for VOO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSDL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
MSDL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MSDL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -4.67% | -10.85% | 11.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 22.50% |
Correlation
The correlation between MSDL and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSDL
VOO
Сравнение MSDL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.67 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.96 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDL и VOO
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -33.99% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -8.90% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -3.14% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -3.68% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 1.99% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и VOO
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.83% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 9.82% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 12.46% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.91% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 18.02% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и VOO
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 12.82% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSDL and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDL has higher volatility (7.04%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор