PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSDL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSDL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSDL и VOO

2026 (YTD)20252024
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		-13.38%-10.85%10.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MSDL

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-23.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSDL:
MSDL с BXSLMSDL с ARCCMSDL с NCDLMSDL с FDUSMSDL с SPYMSDL с GLDMSDL с BBDC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MSDL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг доходности на риск MSDL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

1.01

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

1.53

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.55

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

7.31

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSDL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.01

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.83

-1.13

Корреляция

Корреляция между MSDL и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и VOO

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		14.11%12.14%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и VOO

Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-33.99%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.80%

-11.98%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.34%

-5.55%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-3.72%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

2.55%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и VOO

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.34%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

9.47%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

18.11%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

16.82%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

17.99%

+5.36%