Сравнение MSDL с NCDL
MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) and NCDL (Nuveen Churchill Direct Lending Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, MSDL returned -13.06% vs -10.24% for NCDL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSDL и NCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у NCDL с доходностью -1.83%.
MSDL
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCDL
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDL и NCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -5.04% | -10.85% | 10.89% |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -1.83% | -9.92% | 6.15% |
Correlation
The correlation between MSDL and NCDL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.43 |
Over the past year, MSDL and NCDL have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSDL:
$1.30B
NCDL:
$626.72M
MSDL:
$1.54
NCDL:
$1.02
MSDL:
9.83
NCDL:
12.44
MSDL:
0.14
NCDL:
0.51
MSDL:
4.19
NCDL:
3.57
MSDL:
0.77
NCDL:
0.73
MSDL:
$313.72M
NCDL:
$176.51M
MSDL:
$139.11M
NCDL:
$138.36M
MSDL:
$126.37M
NCDL:
$95.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. NCDL — Ранг доходности на риск
MSDL
NCDL
Сравнение MSDL c NCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | NCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.50 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.80 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | NCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.13 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и NCDL
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки NCDL в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и NCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDL | NCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -20.71% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -20.71% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -18.36% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -6.85% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 12.79% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и NCDL
Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 5.77%, в то время как у Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDL | NCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.38% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 17.89% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 21.80% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 20.24% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 20.24% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и NCDL
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности NCDL в 13.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 12.87% | 12.14% | 10.65% |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 13.79% | 14.24% | 12.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSDL и NCDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Nuveen Churchill Direct Lending Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSDL и NCDL
MSDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 89.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NCDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 89.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NCDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 41.34M при выручке в 89.06M, что соответствует чистой рентабельности 46.4%.
NCDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 46.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSDL and NCDL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCDL has higher volatility (8.38%) compared to MSDL (5.77%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs NCDL's -20.71%.
NCDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDL и NCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор