Сравнение MSDL с NCDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL).
Доходность
Сравнение доходности MSDL и NCDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSDL и NCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -13.38% | -10.85% | 10.89% |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -1.83% | -9.92% | 6.15% |
Фундаментальные показатели
MSDL:
$1.21B
NCDL:
$626.72M
MSDL:
$1.58
NCDL:
$1.89
MSDL:
8.76
NCDL:
6.73
MSDL:
0.12
NCDL:
0.22
MSDL:
4.02
NCDL:
3.47
MSDL:
0.69
NCDL:
0.72
MSDL:
$299.77M
NCDL:
$181.78M
MSDL:
$100.38M
NCDL:
$73.41M
MSDL:
$94.60M
NCDL:
$82.68M
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у NCDL с доходностью -1.83%.
MSDL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCDL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. NCDL — Ранг доходности на риск
MSDL
NCDL
Сравнение MSDL c NCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | NCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | -0.69 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | -0.84 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.74 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -1.25 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | NCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.15 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSDL и NCDL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и NCDL
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности NCDL в 13.79%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.11% | 12.14% | 10.65% |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 13.79% | 14.24% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и NCDL
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки NCDL в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и NCDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSDL | NCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -20.71% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -20.71% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -18.36% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -6.43% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 12.31% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и NCDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) имеют волатильность 6.72% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSDL | NCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.49% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 16.10% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 22.85% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.42% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.42% | +3.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSDL и NCDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Nuveen Churchill Direct Lending Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSDL и NCDL
MSDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NCDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NCDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 96.60M, что соответствует чистой рентабельности 45.5%.
NCDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Churchill Direct Lending Corp. сообщила о чистой прибыли в 31.59M при выручке в 50.04M, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.