PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSDL с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSDL и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MSDL с GLD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSDL или GLD.

Доходность

Сравнение доходности MSDL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

-0.21

GLD:

2.33

Коэф-т Сортино

MSDL:

0.16

GLD:

3.10

Коэф-т Омега

MSDL:

1.02

GLD:

1.40

Коэф-т Кальмара

MSDL:

-0.01

GLD:

5.12

Коэф-т Мартина

MSDL:

-0.01

GLD:

13.96

Индекс Язвы

MSDL:

10.30%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

MSDL:

23.67%

GLD:

17.89%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

MSDL:

-9.37%

GLD:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.22%.

MSDL

С начала года

-2.33%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-0.85%

1 год

-4.92%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

26.22%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

25.51%

1 год

41.38%

3 года

20.92%

5 лет

13.41%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

SPDR Gold Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и GLD

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		11.17%10.65%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и GLD

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и GLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и GLD

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 7.79% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...