PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSDL с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MSDL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSDL и GLD

2026 (YTD)20252024
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		-12.50%-10.85%10.95%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%29.90%

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.

MSDL

1 день
2.20%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с MSDL:
MSDL с BXSLMSDL с ARCCMSDL с NCDLMSDL с FDUSMSDL с SPYMSDL с BBDCMSDL с VOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

MSDL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг доходности на риск MSDL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDLGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.79

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

2.21

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.68

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

9.90

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSDL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDLGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.79

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.62

-0.90

Корреляция

Корреляция между MSDL и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и GLD

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		13.97%12.14%10.65%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и GLD

Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-45.56%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.03%

-19.21%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.62%

-13.23%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-16.17%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

5.20%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и GLD

Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 6.72%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

11.06%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

24.30%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

27.80%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

17.74%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

15.87%

+7.49%