PortfoliosLab logo
Сравнение MSDL с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSDL и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MSDL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.82%
59.86%
MSDL
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSDL:

0.01

GLD:

2.41

Коэф-т Сортино

MSDL:

0.18

GLD:

3.21

Коэф-т Омега

MSDL:

1.02

GLD:

1.41

Коэф-т Кальмара

MSDL:

0.01

GLD:

5.01

Коэф-т Мартина

MSDL:

0.03

GLD:

13.43

Индекс Язвы

MSDL:

9.96%

GLD:

3.03%

Дневная вол-ть

MSDL:

24.43%

GLD:

16.89%

Макс. просадка

MSDL:

-18.12%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

MSDL:

-10.66%

GLD:

-5.58%

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.07%.


MSDL

С начала года

-3.72%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

-0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

23.07%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

18.03%

1 год

39.92%

5 лет

13.24%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSDL и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSDL
Ранг риск-скорректированной доходности MSDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSDL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSDL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSDL: 0.01
GLD: 2.41
Коэффициент Сортино MSDL, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSDL: 0.18
GLD: 3.21
Коэффициент Омега MSDL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSDL: 1.02
GLD: 1.41
Коэффициент Кальмара MSDL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSDL: 0.01
GLD: 5.01
Коэффициент Мартина MSDL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MSDL: 0.03
GLD: 13.43

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
0.01
2.41
MSDL
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и GLD

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund
11.33%10.65%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSDL и GLD

Максимальная просадка MSDL за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.66%
-5.58%
MSDL
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и GLD

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.42%
8.73%
MSDL
GLD