Сравнение FDUS с SCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или SCM.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и SCM
Доходность по периодам
С начала года, FDUS показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SCM с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции SCM по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.53% соответственно.
FDUS
15.87%
7.37%
10.96%
21.03%
18.61%
13.99%
SCM
18.44%
-1.82%
5.39%
20.73%
10.87%
11.53%
Фундаментальные показатели
| FDUS | SCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $702.03M | $375.02M |
| EPS | $2.83 | $2.00 |
| Цена/прибыль | 7.31 | 6.93 |
| PEG коэффициент | 3.59 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $157.16M | $26.50T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.94M | $26.50T |
| EBITDA (12 мес.) | $84.94M | $10.26T |
Основные характеристики
| FDUS | SCM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 10.46 | 8.87 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 13.36% |
| Макс. просадка | -69.51% | -66.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FDUS и SCM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c SCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и SCM
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности SCM в 11.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.78% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.56% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и SCM
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки SCM в -66.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и SCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и SCM
Fidus Investment Corporation (FDUS) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеют волатильность 4.23% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и SCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Stellus Capital Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности