PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUS с HRZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDUS с HRZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDUS (Fidus Investment Corporation) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDUS returned 13.71%/yr vs 1.46%/yr for HRZN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDUS и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -26.00%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 13.71% против 1.46% соответственно.

FDUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.57%
1 год
1.45%
3 года*
11.73%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.71%

HRZN

1 день
-4.11%
1 месяц
7.50%
С начала года
-26.00%
6 месяцев
-27.21%
1 год
-28.37%
3 года*
-17.07%
5 лет*
-13.30%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUS и HRZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDUS
Fidus Investment Corporation		-1.84%2.08%20.55%20.02%17.09%50.66%-0.78%40.72%-13.70%6.25%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-26.00%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%26.88%11.71%18.62%

Correlation

The correlation between FDUS and HRZN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г.

0.34

The correlation between FDUS and HRZN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDUS:

$698.36M

HRZN:

$209.61M

EPS

FDUS:

$2.40

HRZN:

$0.63

Коэффициент P/E

FDUS:

7.68

HRZN:

6.99

Коэффициент PEG

FDUS:

3.07

HRZN:

0.14

Коэффициент P/S

FDUS:

4.78

HRZN:

3.68

Коэффициент P/B

FDUS:

0.94

HRZN:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

FDUS:

$140.24M

HRZN:

$53.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDUS:

$91.57M

HRZN:

$47.15M

EBITDA (12 мес.)

FDUS:

$98.79M

HRZN:

$51.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidus Investment Corporation

Horizon Technology Finance Corporation

Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с FBRTFDUS с SPYFDUS с ARCCFDUS с QDV5.DE
Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с DXHRZN с ORCHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с PECOHRZN с SCHD

Доходность на риск

FDUS vs. HRZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUS c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUSHRZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.70

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.76

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.61

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-1.13

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUS vs. HRZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUSHRZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.70

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.43

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FDUS и HRZN

Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и HRZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUSHRZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-62.57%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-46.88%

+30.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-59.36%

+35.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-62.57%

+38.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-62.57%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-56.54%

+46.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-13.26%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

25.04%

-17.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и HRZN

Текущая волатильность для Fidus Investment Corporation (FDUS) составляет 10.63%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что FDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUSHRZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

13.90%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

37.94%

-20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

40.46%

-19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

31.09%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

36.29%

-2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и HRZN

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности HRZN в 26.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.58%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		26.41%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDUS и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M20222023202420252026
34.29M
24.08M
(FDUS) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDUS и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fidus Investment Corporation и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
FDUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FDUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FDUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 34.29M, что соответствует чистой рентабельности 71.9%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

FDUS and HRZN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRZN has higher volatility (13.90%) compared to FDUS (10.63%). In terms of maximum drawdown, FDUS dropped -68.76% vs HRZN's -62.57%.

FDUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUS и HRZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор