PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDUS с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FDUS и GLAD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FDUS и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.59%
28.51%
FDUS
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDUS:

1.26

GLAD:

2.59

Коэф-т Сортино

FDUS:

1.94

GLAD:

3.12

Коэф-т Омега

FDUS:

1.23

GLAD:

1.46

Коэф-т Кальмара

FDUS:

2.07

GLAD:

3.90

Коэф-т Мартина

FDUS:

6.16

GLAD:

10.72

Индекс Язвы

FDUS:

2.56%

GLAD:

4.34%

Дневная вол-ть

FDUS:

12.57%

GLAD:

17.95%

Макс. просадка

FDUS:

-69.51%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

FDUS:

-1.42%

GLAD:

-0.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDUS:

$687.11M

GLAD:

$622.11M

EPS

FDUS:

$2.83

GLAD:

$4.34

Цена/прибыль

FDUS:

7.16

GLAD:

6.42

PEG коэффициент

FDUS:

3.59

GLAD:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

FDUS:

$157.16M

GLAD:

$109.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDUS:

$136.94M

GLAD:

$100.42M

EBITDA (12 мес.)

FDUS:

$84.94M

GLAD:

$74.92M

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 43.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDUS имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции GLAD немного впереди с 15.30%.


FDUS

С начала года

14.60%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

10.59%

1 год

15.77%

5 лет

18.83%

10 лет

14.69%

GLAD

С начала года

43.34%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

28.06%

1 год

45.51%

5 лет

17.00%

10 лет

15.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDUS c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDUS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.262.59
Коэффициент Сортино FDUS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.943.12
Коэффициент Омега FDUS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.46
Коэффициент Кальмара FDUS, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.073.90
Коэффициент Мартина FDUS, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.1610.72
FDUS
GLAD

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
2.59
FDUS
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и GLAD

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности GLAD в 8.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDUS
Fidus Investment Corporation
8.99%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%8.92%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
8.59%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%8.78%

Просадки

Сравнение просадок FDUS и GLAD

Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.42%
-0.01%
FDUS
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и GLAD

Текущая волатильность для Fidus Investment Corporation (FDUS) составляет 3.89%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.89%
5.25%
FDUS
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDUS и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab