Сравнение FDUS с GLAD
FDUS (Fidus Investment Corporation) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDUS returned 13.71%/yr vs 12.43%/yr for GLAD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и GLAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDUS показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 13.71% против 12.43% соответственно.
FDUS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 13.71%
GLAD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам FDUS и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | -1.84% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 17.09% | 50.66% | -0.78% | 40.72% | -13.70% | 6.25% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -4.69% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
Correlation
The correlation between FDUS and GLAD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г. | 0.43 |
Over the past year, FDUS and GLAD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FDUS:
$698.36M
GLAD:
$536.66M
FDUS:
$2.40
GLAD:
$1.09
FDUS:
7.68
GLAD:
17.44
FDUS:
3.07
GLAD:
1.01
FDUS:
4.78
GLAD:
7.31
FDUS:
0.94
GLAD:
1.11
FDUS:
$140.24M
GLAD:
$66.59M
FDUS:
$91.57M
GLAD:
$28.95M
FDUS:
$98.79M
GLAD:
$27.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDUS vs. GLAD — Ранг доходности на риск
FDUS
GLAD
Сравнение FDUS c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDUS | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.56 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.87 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDUS | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.86 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и GLAD
Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и GLAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDUS | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -74.87% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -39.22% | +22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -39.59% | +15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -39.59% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -58.37% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -29.81% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -18.70% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 25.15% | -17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и GLAD
Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDUS | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 7.23% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 18.63% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 25.26% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 23.65% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 30.02% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и GLAD
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности GLAD в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.58% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.36% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDUS и GLAD
FDUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FDUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FDUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 34.29M, что соответствует чистой рентабельности 71.9%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
FDUS and GLAD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDUS has higher volatility (10.63%) compared to GLAD (7.23%). In terms of maximum drawdown, FDUS dropped -68.76% vs GLAD's -74.87%.
FDUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDUS и GLAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор