PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDUS с FBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDUS с FBRT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDUS (Fidus Investment Corporation) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. FDUS operates in Asset Management (Financial Services), while FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, FDUS returned 12.39%/yr vs -8.25%/yr for FBRT. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности FDUS и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -20.98%.

FDUS

1 день
-1.66%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
12.66%
С начала года
11.08%
1 год
9.50%
3 года*
12.39%
5 лет*
15.86%
10 лет*
14.55%
Всё время*
13.54%

FBRT

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
-25.09%
С начала года
-20.98%
1 год
-22.20%
3 года*
-8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FBRT

Franklin BSP Realty Trust, Inc.
$11.69M$9.49M$9.70M

FDUS

Fidus Investment Corporation
$4.11M$5.57M$6.39M

Сравнение доходности по годам FDUS и FBRT

2026 (YTD)20252024202320222021
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.08%2.08%20.55%20.02%17.09%4.19%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-20.98%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.46%

Correlation

The correlation between FDUS and FBRT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDUS:

$764.02M

FBRT:

$626.99M

EPS

FDUS:

$2.37

FBRT:

$0.63

Коэффициент P/E

FDUS:

8.50

FBRT:

11.95

Коэффициент P/S

FDUS:

5.29

FBRT:

1.80

Коэффициент P/B

FDUS:

1.03

FBRT:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

FDUS:

$140.24M

FBRT:

$425.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDUS:

$91.57M

FBRT:

$300.66M

EBITDA (12 мес.)

FDUS:

$98.79M

FBRT:

$273.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidus Investment Corporation

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с ARCCFDUS с SPYFDUS с HRZNFDUS с QDV5.DE
Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с TRMDFBRT с XCH.TOFBRT с DEC.L

Доходность на риск

FDUS vs. FBRT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDUS c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDUSFBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.82

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.97

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.81

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-1.53

+2.99

FDUS vs. FBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDUS и FBRT

Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FBRT в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и FBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUSFBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-33.75%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-27.59%

+12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-33.75%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-33.57%

+30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-11.81%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

14.52%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и FBRT

Текущая волатильность для Fidus Investment Corporation (FDUS) составляет 7.49%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUSFBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.76%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

24.71%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

27.12%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

28.49%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

28.49%

+5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и FBRT

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности FBRT в 14.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		14.70%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		10.98%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDUS и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FDUS and FBRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBRT has higher volatility (8.76%) compared to FDUS (7.49%). In terms of maximum drawdown, FDUS dropped -68.76% vs FBRT's -33.75%.

FDUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUS и FBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор