Сравнение FDUS с FBRT
FDUS (Fidus Investment Corporation) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. FDUS operates in Asset Management (Financial Services), while FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, FDUS returned 11.77%/yr vs -4.71%/yr for FBRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDUS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -14.75%.
FDUS
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 13.95%
FBRT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -15.22%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDUS и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 0.93% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 17.09% | 4.19% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -14.75% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between FDUS and FBRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
FDUS:
$694.19M
FBRT:
$667.38M
FDUS:
$2.40
FBRT:
$0.71
FDUS:
7.63
FBRT:
11.73
FDUS:
4.75
FBRT:
2.04
FDUS:
0.94
FBRT:
0.51
FDUS:
$140.24M
FBRT:
$411.64M
FDUS:
$91.57M
FBRT:
$228.04M
FDUS:
$98.79M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDUS vs. FBRT — Ранг доходности на риск
FDUS
FBRT
Сравнение FDUS c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDUS | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.59 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.15 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDUS и FBRT
Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDUS | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -31.30% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -23.51% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -30.02% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -28.34% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -11.33% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 11.98% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и FBRT
Текущая волатильность для Fidus Investment Corporation (FDUS) составляет 6.27%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDUS | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.61% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 23.60% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 26.64% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 28.51% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 28.51% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и FBRT
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что меньше доходности FBRT в 15.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.15% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.08% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FDUS and FBRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.61%) compared to FDUS (6.27%). In terms of maximum drawdown, FDUS dropped -68.76% vs FBRT's -31.30%.
FDUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDUS и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор