PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUS с FBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDUS с FBRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDUS (Fidus Investment Corporation) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. FDUS operates in Asset Management (Financial Services), while FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, FDUS returned 11.73%/yr vs -5.96%/yr for FBRT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDUS и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -15.47%.

FDUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.57%
1 год
1.45%
3 года*
11.73%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.71%

FBRT

1 день
-1.31%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-14.31%
3 года*
-5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUS и FBRT

2026 (YTD)20252024202320222021
FDUS
Fidus Investment Corporation		-1.84%2.08%20.55%20.02%17.09%3.89%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-15.47%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.98%

Correlation

The correlation between FDUS and FBRT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDUS:

$698.36M

FBRT:

$661.79M

EPS

FDUS:

$2.40

FBRT:

$0.71

Коэффициент P/E

FDUS:

7.68

FBRT:

11.63

Коэффициент P/S

FDUS:

4.78

FBRT:

2.03

Коэффициент P/B

FDUS:

0.94

FBRT:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

FDUS:

$140.24M

FBRT:

$411.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDUS:

$91.57M

FBRT:

$228.04M

EBITDA (12 мес.)

FDUS:

$98.79M

FBRT:

$218.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidus Investment Corporation

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с SPYFDUS с ARCCFDUS с HRZNFDUS с QDV5.DE
Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с TRMDFBRT с XCH.TOFBRT с DEC.L

Доходность на риск

FDUS vs. FBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUS c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUSFBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.55

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.57

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.61

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-1.31

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUS vs. FBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUSFBRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.55

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.17

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FDUS и FBRT

Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и FBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUSFBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-31.30%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-23.51%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-30.02%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-28.94%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-11.15%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

10.94%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и FBRT

Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUSFBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.09%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

22.91%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

26.05%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

28.52%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

28.52%

+5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и FBRT

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности FBRT в 15.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		15.28%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.58%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDUS и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
34.29M
10.55M
(FDUS) Общая выручка
(FBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FDUS and FBRT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDUS has higher volatility (10.63%) compared to FBRT (8.09%). In terms of maximum drawdown, FDUS dropped -68.76% vs FBRT's -31.30%.

FDUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUS и FBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор