PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUS с BME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDUS с BME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDUS (Fidus Investment Corporation) and BME (BlackRock Health Sciences Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FDUS returned 13.71%/yr vs 7.63%/yr for BME. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDUS и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у BME с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции BME по среднегодовой доходности: 13.71% против 7.63% соответственно.

FDUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.57%
1 год
1.45%
3 года*
11.73%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.71%

BME

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.61%
3 года*
6.51%
5 лет*
3.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUS и BME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDUS
Fidus Investment Corporation		-1.84%2.08%20.55%20.02%17.09%50.66%-0.78%40.72%-13.70%6.25%
BME
BlackRock Health Sciences Trust		-1.54%17.87%-0.08%-1.08%-4.62%7.25%18.64%24.04%6.38%23.10%

Correlation

The correlation between FDUS and BME is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDUS:

$698.36M

BME:

$506.75M

EPS

FDUS:

$2.40

BME:

$7.77

Коэффициент P/E

FDUS:

7.68

BME:

5.05

Коэффициент PEG

FDUS:

3.07

BME:

0.13

Коэффициент P/S

FDUS:

4.78

BME:

8.04

Коэффициент P/B

FDUS:

0.94

BME:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

FDUS:

$140.24M

BME:

$63.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDUS:

$91.57M

BME:

$53.82M

EBITDA (12 мес.)

FDUS:

$98.79M

BME:

$104.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidus Investment Corporation

BlackRock Health Sciences Trust

Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с SPYFDUS с HRZNFDUS с QDV5.DE
Часто сравнивают с BME:
BME с BMEZBME с BUIBME с XLEBME с STRGXBME с BSTBME с VHTBME с SPY

Доходность на риск

FDUS vs. BME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BME
Ранг доходности на риск BME: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BME: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUS c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUSBMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.40

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.01

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.60

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

4.97

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUS vs. BME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BME равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUSBMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.40

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FDUS и BME

Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и BME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUSBMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-42.03%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-11.03%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-14.38%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-18.26%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-36.65%

-32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-6.17%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.28%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

3.55%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и BME

Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust (BME) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUSBMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

3.81%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

9.95%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

12.60%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

15.12%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

19.88%

+13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и BME

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности BME в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BME
BlackRock Health Sciences Trust		8.02%7.65%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.58%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDUS и BME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
34.29M
22.75M
(FDUS) Общая выручка
(BME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FDUS and BME have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDUS has higher volatility (10.63%) compared to BME (3.81%). In terms of maximum drawdown, FDUS dropped -68.76% vs BME's -42.03%.

BME currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUS и BME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор