Сравнение FDUS с BME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и BlackRock Health Sciences Trust (BME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или BME.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и BME
Доходность по периодам
С начала года, FDUS показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у BME с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции BME по среднегодовой доходности: 14.01% против 7.06% соответственно.
FDUS
14.93%
5.85%
10.56%
20.36%
18.59%
14.01%
BME
0.35%
-6.94%
-2.10%
7.87%
5.16%
7.06%
Фундаментальные показатели
| FDUS | BME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $701.70M | $525.33M |
| EPS | $2.83 | $3.93 |
| Цена/прибыль | 7.31 | 9.83 |
| PEG коэффициент | 3.59 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $157.16M | $22.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.94M | $19.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $84.94M | $54.68M |
Основные характеристики
| FDUS | BME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.65 | 2.71 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 12.05% |
| Макс. просадка | -69.51% | -42.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FDUS и BME составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c BME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и BME
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности BME в 6.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.88% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
BME BlackRock Health Sciences Trust | 6.66% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% | 9.83% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и BME
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и BME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и BME
Fidus Investment Corporation (FDUS) и BlackRock Health Sciences Trust (BME) имеют волатильность 4.38% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и BME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности