Сравнение FDUS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или SPY.
Основные характеристики
| FDUS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 24.24% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 18.59% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.96% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 11.55% |
| Макс. просадка | -69.51% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDUS и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и SPY
С начала года, FDUS показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDUS имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции SPY немного впереди с 12.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и SPY
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 14.49% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и SPY
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и SPY
Fidus Investment Corporation (FDUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.35% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.