Сравнение FDUS с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности FDUS и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDUS и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | -7.07% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 17.09% | 50.66% | -0.78% | 40.72% | -13.70% | 6.25% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
FDUS:
$643.98M
ARCC:
$12.39B
FDUS:
$2.33
ARCC:
$1.64
FDUS:
7.48
ARCC:
10.82
FDUS:
4.96
ARCC:
6.60
FDUS:
0.87
ARCC:
0.87
FDUS:
$126.37M
ARCC:
$1.88B
FDUS:
$75.32M
ARCC:
$1.18B
FDUS:
$66.90M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, FDUS показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.74% соответственно.
FDUS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 12.98%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDUS vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FDUS
ARCC
Сравнение FDUS c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDUS | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.54 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.63 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.63 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.29 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDUS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDUS и ARCC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и ARCC
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.23% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и ARCC
Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDUS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -79.36% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -19.35% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -21.76% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -56.77% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -18.05% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -9.07% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 9.40% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и ARCC
Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDUS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.78% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 15.24% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 23.54% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.89% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 25.53% | +7.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDUS и ARCC
FDUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
FDUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
FDUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.63M при выручке в 30.88M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.