PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSD с TMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSD с TMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSD (Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. MSD operates in Asset Management (Financial Services), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MSD returned 5.26%/yr vs 12.30%/yr for TMO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSD и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.13%. За последние 10 лет акции MSD уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 5.26% против 12.30% соответственно.

MSD

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.43%
1 год
1.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.26%

TMO

1 день
-1.69%
1 месяц
2.45%
С начала года
-18.13%
6 месяцев
-18.21%
1 год
18.94%
3 года*
-2.75%
5 лет*
1.37%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSD и TMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-0.61%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		-18.13%11.78%-1.72%-3.36%-17.29%43.54%43.72%45.55%18.21%35.03%

Correlation

The correlation between MSD and TMO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSD:

$145.67M

TMO:

$176.78B

EPS

MSD:

$1.85

TMO:

$18.22

Коэффициент P/E

MSD:

3.88

TMO:

26.02

Коэффициент P/S

MSD:

3.77

TMO:

3.95

Коэффициент P/B

MSD:

0.92

TMO:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

MSD:

$38.58M

TMO:

$45.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSD:

$35.05M

TMO:

$17.81B

EBITDA (12 мес.)

MSD:

$30.02M

TMO:

$11.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с EDDMSD с WDIMSD с LQDWMSD с PFRLMSD с SPYMSD с EMB
Часто сравнивают с TMO:
TMO с DHRTMO с dhrTMO с ^SP500TRTMO с ATMO с SPYTMO с ORLYTMO с WSO

Доходность на риск

MSD vs. TMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг доходности на риск TMO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSD c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDTMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.62

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.11

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.61

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

1.38

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSD vs. TMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TMO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDTMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MSD и TMO

Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и TMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDTMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-71.16%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-31.38%

+20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-37.28%

+24.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-40.95%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-40.95%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-28.10%

+20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-18.01%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

13.80%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и TMO

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) составляет 3.68%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что MSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDTMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

9.71%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

21.44%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

30.91%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

27.11%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

26.31%

-11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и TMO

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности TMO в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.03%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.37%0.30%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSD и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
7.93M
11.01B
(MSD) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSD and TMO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMO has higher volatility (9.71%) compared to MSD (3.68%). In terms of maximum drawdown, MSD dropped -58.51% vs TMO's -71.16%.

TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSD и TMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор