PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSD с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSD с TMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSD или TMO.

Корреляция

Корреляция между MSD и TMO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSD и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSD:

1.24

TMO:

-1.19

Коэф-т Сортино

MSD:

1.65

TMO:

-1.70

Коэф-т Омега

MSD:

1.24

TMO:

0.80

Коэф-т Кальмара

MSD:

1.43

TMO:

-0.75

Коэф-т Мартина

MSD:

5.61

TMO:

-2.07

Индекс Язвы

MSD:

3.27%

TMO:

14.19%

Дневная вол-ть

MSD:

15.22%

TMO:

25.44%

Макс. просадка

MSD:

-52.67%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

MSD:

-7.41%

TMO:

-39.07%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -22.44%. За последние 10 лет акции MSD уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 5.08% против 12.36% соответственно.

MSD

С начала года

0.13%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

2.56%

1 год

19.16%

5 лет

7.29%

10 лет

5.08%

TMO

С начала года

-22.44%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-26.82%

1 год

-31.82%

5 лет

3.70%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSD и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг риск-скорректированной доходности MSD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSD c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и TMO

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности TMO в 0.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		12.33%11.88%10.92%7.34%4.99%4.68%5.37%6.56%5.81%6.87%7.04%6.27%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.40%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MSD и TMO

Максимальная просадка MSD за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и TMO

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) составляет 5.89%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что MSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSD и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
10.36B
(MSD) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию