PortfoliosLab logo
Сравнение MSCI с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSCI и FICO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSCI и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,183.57%
4,940.57%
MSCI
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.15

FICO:

1.98

Коэф-т Сортино

MSCI:

0.38

FICO:

2.51

Коэф-т Омега

MSCI:

1.06

FICO:

1.34

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.13

FICO:

2.30

Коэф-т Мартина

MSCI:

0.65

FICO:

5.23

Индекс Язвы

MSCI:

6.52%

FICO:

13.07%

Дневная вол-ть

MSCI:

25.58%

FICO:

34.38%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

MSCI:

-18.60%

FICO:

-18.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$41.79B

FICO:

$47.08B

EPS

MSCI:

$14.40

FICO:

$22.34

Коэффициент P/E

MSCI:

37.04

FICO:

86.22

Коэффициент PEG

MSCI:

2.44

FICO:

1.86

Коэффициент P/S

MSCI:

14.30

FICO:

26.52

Коэффициент P/B

MSCI:

0.00

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$2.92B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.35B

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.74B

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции MSCI уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 25.18% против 35.90% соответственно.


MSCI

С начала года

-11.29%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-9.58%

1 год

15.56%

5 лет

11.41%

10 лет

25.18%

FICO

С начала года

-2.72%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-2.87%

1 год

62.34%

5 лет

45.38%

10 лет

35.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.15
FICO: 1.98
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 0.38
FICO: 2.51
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.06
FICO: 1.34
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.13
FICO: 2.30
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 0.65
FICO: 5.23

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
1.98
MSCI
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и FICO

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.
1.24%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и FICO

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-18.70%
MSCI
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и FICO

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 14.18%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
16.06%
MSCI
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию