Сравнение MSCI с MORN
MSCI (MSCI Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 23.74%/yr vs 8.15%/yr for MORN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -20.30%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 23.74% против 8.15% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 23.74%
- Всё время*
- 20.19%
MORN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- -19.22%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам MSCI и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 9.78% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
MORN Morningstar, Inc. | -20.30% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between MSCI and MORN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between MSCI and MORN shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$45.51B
MORN:
$6.53B
MSCI:
$17.37
MORN:
$9.86
MSCI:
36.00
MORN:
17.43
MSCI:
2.23
MORN:
0.35
MSCI:
14.66
MORN:
2.80
MSCI:
$3.24B
MORN:
$2.51B
MSCI:
$2.68B
MORN:
$1.55B
MSCI:
$1.99B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. MORN — Ранг доходности на риск
MSCI
MORN
Сравнение MSCI c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.80 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.30 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и MORN
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -67.92% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -50.18% | +32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -60.00% | +34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -60.00% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -60.00% | +16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -51.42% | +48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -18.52% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 31.14% | -23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и MORN
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 10.05%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 16.58% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 34.66% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 38.25% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 31.60% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 28.24% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и MORN
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MORN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.14% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
MSCI MSCI Inc. | 1.23% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и MORN
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and MORN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (16.58%) compared to MSCI (10.05%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs MORN's -67.92%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор