Сравнение MSCI с MORN
MSCI (MSCI Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 24.26%/yr vs 9.12%/yr for MORN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 24.26% против 9.12% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 24.26%
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам MSCI и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.89% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between MSCI and MORN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between MSCI and MORN shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$44.26B
MORN:
$7.13B
MSCI:
$17.28
MORN:
$9.74
MSCI:
34.89
MORN:
18.63
MSCI:
2.16
MORN:
0.37
MSCI:
14.21
MORN:
2.99
MSCI:
$3.24B
MORN:
$2.51B
MSCI:
$2.68B
MORN:
$1.55B
MSCI:
$1.99B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. MORN — Ранг доходности на риск
MSCI
MORN
Сравнение MSCI c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCI | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.82 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.27 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCI | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -1.21 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и MORN
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -67.92% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -50.65% | +32.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -56.70% | +30.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -56.70% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -56.70% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -48.81% | +42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -18.34% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 32.64% | -25.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и MORN
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.23%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 13.81% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 30.59% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 34.33% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 30.68% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 27.75% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и MORN
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MORN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
MSCI MSCI Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и MORN
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and MORN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to MSCI (8.23%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs MORN's -67.92%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор