Сравнение MORN с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
Доходность
Сравнение доходности MORN и NDAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORN и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -21.73% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -12.06% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.91B
NDAQ:
$49.09B
MORN:
$8.90
NDAQ:
$3.09
MORN:
19.06
NDAQ:
27.52
MORN:
0.38
NDAQ:
2.64
MORN:
2.90
NDAQ:
5.99
MORN:
5.65
NDAQ:
4.01
MORN:
$2.46B
NDAQ:
$8.22B
MORN:
$1.32B
NDAQ:
$3.94B
MORN:
$710.30M
NDAQ:
$3.13B
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 7.45% против 16.32% соответственно.
MORN
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -21.73%
- 6 месяцев
- -24.93%
- 1 год
- -43.30%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 7.45%
NDAQ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
MORN
NDAQ
Сравнение MORN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | 0.50 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | 0.82 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.12 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.63 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.65 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 0.50 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MORN и NDAQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и NDAQ
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности NDAQ в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.10% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.27% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и NDAQ
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и NDAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -68.48% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -21.76% | -28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -32.84% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -38.31% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -15.41% | -36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -23.91% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 8.24% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и NDAQ
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 6.74% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 19.29% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 26.62% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 23.65% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 24.10% | +2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и NDAQ
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 653.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.40M при выручке в 653.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 630.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.10M при выручке в 653.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.