Сравнение MORN с NDAQ
MORN (Morningstar, Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 8.97%/yr vs 16.94%/yr for NDAQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 8.97% против 16.94% соответственно.
MORN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -40.17%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 8.97%
NDAQ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам MORN и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -14.92% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -8.65% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between MORN and NDAQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.43 |
The correlation between MORN and NDAQ shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.23B
NDAQ:
$50.57B
MORN:
$9.74
NDAQ:
$3.32
MORN:
18.88
NDAQ:
26.66
MORN:
0.37
NDAQ:
2.56
MORN:
3.03
NDAQ:
6.17
MORN:
7.09
NDAQ:
4.20
MORN:
$2.51B
NDAQ:
$8.27B
MORN:
$1.55B
NDAQ:
$4.53B
MORN:
$743.90M
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
MORN
NDAQ
Сравнение MORN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.07 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.31 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.73 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 0.28 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.45 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и NDAQ
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -68.48% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -21.76% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -21.76% | -34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -32.84% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -38.31% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.14% | -12.13% | -36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -23.82% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 9.28% | +23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и NDAQ
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 7.19% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 20.70% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.26% | 24.50% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 23.95% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 24.25% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и NDAQ
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности NDAQ в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.04% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.22% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и NDAQ
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and NDAQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (14.73%) compared to NDAQ (7.19%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор