Сравнение MORN с NDAQ
MORN (Morningstar, Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 10.03%/yr vs 16.67%/yr for NDAQ. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MORN и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 10.03% против 16.67% соответственно.
MORN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 20.16%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 12.44%
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $77.25M | $81.65M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам MORN и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -7.51% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between MORN and NDAQ is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.43 |
The correlation between MORN and NDAQ shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.48B
NDAQ:
$52.86B
MORN:
$10.49
NDAQ:
$3.43
MORN:
18.99
NDAQ:
27.57
MORN:
0.38
NDAQ:
2.65
MORN:
3.12
NDAQ:
6.23
MORN:
7.42
NDAQ:
4.48
MORN:
$2.57B
NDAQ:
$8.71B
MORN:
$1.60B
NDAQ:
$5.17B
MORN:
$780.50M
NDAQ:
$3.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
MORN
NDAQ
Сравнение MORN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.03 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.06 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и NDAQ
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -68.48% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.12% | -23.39% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -23.39% | -36.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -32.84% | -27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -38.31% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -5.72% | -37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -23.74% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 10.76% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и NDAQ
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 8.52% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 22.17% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 27.31% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 24.65% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 24.59% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и NDAQ
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NDAQ в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.98% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и NDAQ
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.90M при выручке в 663.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 663.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.80M при выручке в 663.20M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and NDAQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (12.69%) compared to NDAQ (8.52%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор