Сравнение MORN с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или NDAQ.
Основные характеристики
| MORN | NDAQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 35.76% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 48.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 5.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.89% | 19.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.42% | 20.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 15.47 |
| Индекс Язвы | 4.34% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 18.92% |
| Макс. просадка | -67.92% | -68.48% |
| Текущая просадка | -2.16% | -2.27% |
Фундаментальные показатели
| MORN | NDAQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.03B | $45.79B |
| EPS | $7.57 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 46.31 | 47.99 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.23B | $7.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $4.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $634.40M | $2.14B |
Корреляция
Корреляция между MORN и NDAQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и NDAQ
С начала года, MORN показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 35.76%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 18.42% против 20.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и NDAQ
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NDAQ в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.48% | 1.27% | 1.99% | 4.38% | 5.18% | 6.25% | 5.70% | 5.41% | 4.64% | 3.63% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и NDAQ
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и NDAQ
Morningstar, Inc. (MORN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеют волатильность 5.31% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности