Сравнение MSCI с ICE
MSCI (MSCI Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 24.26%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 24.26% против 11.69% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 24.26%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам MSCI и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.89% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MSCI and ICE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between MSCI and ICE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$44.26B
ICE:
$79.26B
MSCI:
$17.28
ICE:
$6.85
MSCI:
34.89
ICE:
20.31
MSCI:
2.16
ICE:
2.45
MSCI:
14.21
ICE:
6.09
MSCI:
$3.24B
ICE:
$13.08B
MSCI:
$2.68B
ICE:
$8.93B
MSCI:
$1.99B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. ICE — Ранг доходности на риск
MSCI
ICE
Сравнение MSCI c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCI | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.82 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.59 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.98 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и ICE
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -73.94% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -25.87% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -25.87% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -34.32% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -34.32% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -25.55% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -16.46% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 13.38% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и ICE
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.89% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 18.45% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 21.84% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 21.05% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 22.20% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и ICE
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MSCI MSCI Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и ICE
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and ICE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.23%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs ICE's -73.94%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор