Сравнение MSCI с ICE
MSCI (MSCI Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 23.27%/yr vs 10.69%/yr for ICE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 23.27% против 10.69% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 23.27%
ICE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -31.51%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам MSCI и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | -2.01% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -23.58% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MSCI and ICE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between MSCI and ICE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$40.96B
ICE:
$70.06B
MSCI:
$17.37
ICE:
$6.86
MSCI:
32.13
ICE:
17.93
MSCI:
1.99
ICE:
2.16
MSCI:
13.09
ICE:
5.37
MSCI:
$3.24B
ICE:
$13.08B
MSCI:
$2.68B
ICE:
$8.93B
MSCI:
$1.99B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. ICE — Ранг доходности на риск
MSCI
ICE
Сравнение MSCI c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.76 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.93 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -2.11 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и ICE
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -73.94% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -33.94% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -33.94% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -34.32% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -34.32% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -33.94% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -16.49% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 14.94% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и ICE
MSCI Inc. (MSCI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеют волатильность 8.88% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 8.54% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 19.69% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 22.92% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 21.29% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 22.26% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и ICE
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ICE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.63% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и ICE
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and ICE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.88%) compared to ICE (8.54%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs ICE's -73.94%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор