Сравнение MSCI с CME
MSCI (MSCI Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 24.26%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 24.26% против 14.50% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 24.26%
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам MSCI и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.89% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MSCI and CME is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between MSCI and CME shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$44.26B
CME:
$91.54B
MSCI:
$17.28
CME:
$11.75
MSCI:
34.89
CME:
21.45
MSCI:
2.16
CME:
1.87
MSCI:
14.21
CME:
13.46
MSCI:
$3.24B
CME:
$6.76B
MSCI:
$2.68B
CME:
$5.84B
MSCI:
$1.99B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. CME — Ранг доходности на риск
MSCI
CME
Сравнение MSCI c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCI | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.21 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.72 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.23 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и CME
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -77.50% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -21.42% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -21.42% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -31.74% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -37.36% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -20.95% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -20.69% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 6.35% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и CME
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.23%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.21% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 16.89% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 20.38% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 20.06% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 23.89% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и CME
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CME в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MSCI MSCI Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и CME
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and CME have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to MSCI (8.23%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs CME's -77.50%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор