Сравнение MSCI с CME
MSCI (MSCI Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 23.74%/yr vs 13.48%/yr for CME. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 23.74% против 13.48% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 23.74%
- Всё время*
- 20.19%
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам MSCI и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 9.78% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MSCI and CME is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between MSCI and CME shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$45.51B
CME:
$88.82B
MSCI:
$17.37
CME:
$11.74
MSCI:
36.00
CME:
20.87
MSCI:
2.23
CME:
1.82
MSCI:
14.66
CME:
13.10
MSCI:
$3.24B
CME:
$6.76B
MSCI:
$2.68B
CME:
$5.84B
MSCI:
$1.99B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. CME — Ранг доходности на риск
MSCI
CME
Сравнение MSCI c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.24 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.73 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и CME
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -77.50% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -31.09% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -31.09% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -31.74% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -37.36% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -22.73% | +19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -20.70% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 10.08% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и CME
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 9.30% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 18.97% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 22.66% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 20.49% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 24.06% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и CME
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CME в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MSCI MSCI Inc. | 1.23% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и CME
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and CME have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.05%) compared to CME (9.30%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs CME's -77.50%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор