Сравнение MSCI с CME
MSCI (MSCI Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 23.27%/yr vs 12.81%/yr for CME. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 23.27% против 12.81% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 23.27%
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам MSCI и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | -2.01% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MSCI and CME is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between MSCI and CME shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$40.96B
CME:
$79.39B
MSCI:
$17.37
CME:
$11.74
MSCI:
32.13
CME:
18.61
MSCI:
1.99
CME:
1.62
MSCI:
13.09
CME:
11.68
MSCI:
$3.24B
CME:
$6.76B
MSCI:
$2.68B
CME:
$5.84B
MSCI:
$1.99B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. CME — Ранг доходности на риск
MSCI
CME
Сравнение MSCI c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.56 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -2.10 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и CME
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -77.50% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -31.09% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -31.09% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -31.74% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -37.36% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -31.09% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -20.69% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 8.29% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и CME
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.88%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 10.54% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 18.44% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 21.97% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 20.34% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 23.99% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и CME
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CME в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и CME
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and CME have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.54%) compared to MSCI (8.88%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs CME's -77.50%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор