Сравнение MSCI с CBOE
MSCI (MSCI Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 23.27%/yr vs 14.90%/yr for CBOE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 23.27% против 14.90% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 23.27%
CBOE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -30.59%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение доходности по годам MSCI и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | -2.01% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -7.34% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between MSCI and CBOE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between MSCI and CBOE shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$40.96B
CBOE:
$24.31B
MSCI:
$17.37
CBOE:
$11.77
MSCI:
32.13
CBOE:
19.68
MSCI:
1.99
CBOE:
0.37
MSCI:
13.09
CBOE:
5.07
MSCI:
$3.24B
CBOE:
$4.79B
MSCI:
$2.68B
CBOE:
$2.50B
MSCI:
$1.99B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. CBOE — Ранг доходности на риск
MSCI
CBOE
Сравнение MSCI c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.06 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.26 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и CBOE
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -43.23% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -36.73% | +18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -36.73% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -36.73% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -43.23% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -36.73% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -11.45% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 8.29% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и CBOE
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.88%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 18.42%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 18.42% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 27.13% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 29.99% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 23.77% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 25.64% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и CBOE
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CBOE в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и CBOE
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and CBOE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (18.42%) compared to MSCI (8.88%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор