PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCI с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCI с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSCI (MSCI Inc.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, MSCI returned 24.41%/yr vs 15.75%/yr for ARKK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSCI и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 24.41% против 15.75% соответственно.

MSCI

1 день
-2.65%
1 месяц
5.76%
С начала года
7.76%
6 месяцев
13.32%
1 год
9.84%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.82%
10 лет*
24.41%

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCI и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCI
MSCI Inc.		7.76%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between MSCI and ARKK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.49

Over the past year, the correlation between MSCI and ARKK has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

MSCI vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCIARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.96

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.52

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.12

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

2.49

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCI vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCIARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MSCI и ARKK

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCIARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-80.97%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-31.35%

+13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.99%

-39.56%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-77.23%

+33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

-80.97%

+37.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-49.39%

+44.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-30.12%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

14.06%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и ARKK

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 7.89%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCIARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

9.45%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

25.08%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.58%

36.37%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

46.28%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

40.26%

-9.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и ARKK

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
MSCI
MSCI Inc.		1.25%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MSCI and ARKK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.45%) compared to MSCI (7.89%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCI и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор