PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCI с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCI с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCI и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCI и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCI
MSCI Inc.		-6.05%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 23.16% против 14.48% соответственно.

MSCI

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-4.08%
3 года*
-0.18%
5 лет*
5.74%
10 лет*
23.16%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

MSCI vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCIARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.02

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.66

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.40

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

3.60

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCI vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCIARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.02

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между MSCI и ARKK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и ARKK

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и ARKK

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCIARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-80.97%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-31.35%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-77.23%

+33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

-80.97%

+37.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-55.71%

+39.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-29.81%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

12.16%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и ARKK

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 6.47%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCIARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

12.59%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

27.62%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

42.55%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

46.38%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

40.11%

-9.08%