Сравнение MSCFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 0.35% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.50% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 8.31%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и SWSSX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
MSCFX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
MSCFX
SWSSX
Сравнение MSCFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.91 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.02 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и SWSSX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.26% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и SWSSX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -60.34% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -13.90% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -31.93% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -41.81% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -11.00% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.78% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.68% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и SWSSX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.59% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.12% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 23.11% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 22.57% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.03% | -1.14% |