Сравнение MSCFX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.67% против 11.46% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и RYOTX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
MSCFX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
MSCFX
RYOTX
Сравнение MSCFX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.73 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.37 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.26 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 11.42 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.73 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и RYOTX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и RYOTX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -56.86% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -13.59% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -35.84% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -44.87% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -7.15% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -9.47% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.88% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и RYOTX
Текущая волатильность для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) составляет 8.04%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.07% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 17.62% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 26.53% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.39% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.03% | -0.12% |