Сравнение MSCFX с MAPOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и MAPOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и MAPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у MAPOX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции MSCFX превзошли акции MAPOX по среднегодовой доходности: 8.67% против 6.92% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и MAPOX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAPOX в 0.69%.
Доходность на риск
MSCFX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск
MSCFX
MAPOX
Сравнение MSCFX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | MAPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.71 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.73 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.61 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и MAPOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и MAPOX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MAPOX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и MAPOX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и MAPOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -69.72% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -7.27% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -21.48% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -24.80% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -5.24% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -21.25% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.03% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и MAPOX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.33% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 5.83% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 10.24% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 10.44% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 11.12% | +11.79% |