PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89834G6879

CUSIP

56064V106

Эмитент

Mairs & Power

Дата выпуска

11 авг. 2011 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MSCFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Small Cap Fund

Популярные сравнения:
MSCFX с FDGRX MSCFX с MPGFX
Популярные сравнения:
MSCFX с FDGRX MSCFX с MPGFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) показал доход в -11.75% с начала года и -9.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSCFX составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MSCFX

С начала года

-11.75%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-19.59%

1 год

-9.23%

3 года

-1.79%

5 лет

4.21%

10 лет

2.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.19%-5.53%-7.85%-4.51%3.88%-11.75%
2024-3.50%4.87%3.63%-4.06%1.60%-0.03%6.51%-0.85%0.95%-1.98%8.06%-8.88%5.15%
20234.88%0.94%-4.75%-2.51%-2.08%10.57%4.30%-5.15%-6.97%-7.69%10.04%11.05%10.51%
2022-7.04%2.50%-1.28%-8.91%2.32%-7.33%10.13%-4.75%-7.93%10.21%5.27%-11.05%-19.02%
20213.48%10.26%2.37%2.71%-0.50%-0.18%-0.69%2.70%-3.13%5.58%-4.34%-2.29%16.17%
2020-3.90%-9.61%-18.44%12.19%5.91%0.18%3.10%3.62%-4.96%1.95%16.05%5.87%7.24%
201910.50%4.11%-3.13%3.51%-6.90%8.04%-0.19%-5.99%3.07%2.50%2.28%0.30%17.97%
20180.99%-5.79%1.66%0.86%4.70%2.90%4.06%4.69%-2.00%-9.54%4.44%-15.69%-10.63%
20170.86%1.63%0.08%0.88%-0.64%1.84%-2.04%-1.88%5.39%0.81%2.04%-4.14%4.60%
2016-5.29%1.90%8.51%2.89%3.62%0.18%3.07%1.47%-0.44%-3.97%10.60%1.27%25.29%
2015-2.37%5.55%-0.42%-1.46%0.14%0.05%-1.53%-5.67%-3.29%6.65%3.54%-5.84%-5.39%
2014-1.97%4.28%0.99%-2.50%-0.10%5.03%-3.78%3.78%-5.23%6.17%-1.95%0.79%4.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSCFX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSCFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mairs & Power Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mairs & Power Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.67$0.20$1.71$2.72$0.58$0.82$1.08$0.87$0.46$0.23$0.44

Дивидендный доход

2.46%2.17%0.67%6.48%8.32%2.05%3.10%4.78%3.43%1.91%1.17%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mairs & Power Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.44$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mairs & Power Small Cap Fund показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Mairs & Power Small Cap Fund составляет 25.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.38%12 сент. 2018 г.38423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.584
-35.54%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.———
-19.44%16 апр. 2015 г.19625 янв. 2016 г.8831 мая 2016 г.284
-16.38%1 сент. 2011 г.223 окт. 2011 г.1524 окт. 2011 г.37
-11.83%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.286 янв. 2012 г.48
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...