Сравнение MSCFX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции MSCFX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 8.67% против 7.95% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и CAMSX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
MSCFX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
MSCFX
CAMSX
Сравнение MSCFX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.04 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и CAMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и CAMSX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и CAMSX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -58.43% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -11.67% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -22.14% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -41.99% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -8.95% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -8.90% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.64% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и CAMSX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.00% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 12.53% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 20.12% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 18.67% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.74% | +2.17% |