Сравнение MSCFX с MPGFX
MSCFX (Mairs & Power Small Cap Fund) and MPGFX (Mairs & Power Growth Fund) are both mutual funds - MSCFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Mairs & Power, while MPGFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mairs & Power. Over the past 10 years, MSCFX returned 9.07%/yr vs 12.47%/yr for MPGFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MSCFX charges 0.95%/yr vs 0.61%/yr for MPGFX.
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и MPGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.47% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 9.07%
MPGFX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам MSCFX и MPGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 15.31% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 8.15% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
Correlation
The correlation between MSCFX and MPGFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between MSCFX and MPGFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCFX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск
MSCFX
MPGFX
Сравнение MSCFX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | MPGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.37 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 9.63 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и MPGFX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и MPGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCFX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -61.00% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.54% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.65% | -19.03% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -25.87% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -33.08% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.47% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -14.70% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.35% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и MPGFX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCFX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.79% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 9.35% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 12.49% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 17.28% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 18.09% | +4.93% |
Сравнение комиссий MSCFX и MPGFX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и MPGFX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MPGFX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.15% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 1.97% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
MSCFX and MPGFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCFX has higher volatility (6.29%) compared to MPGFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, MSCFX dropped -40.89% vs MPGFX's -61.00%.
MPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCFX и MPGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор