Сравнение MSCFX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -2.70% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 8.67% против 20.34% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
FDGRX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и FDGRX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
MSCFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
MSCFX
FDGRX
Сравнение MSCFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.31 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.88 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.12 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.42 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.31 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и FDGRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и FDGRX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и FDGRX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -71.62% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -13.07% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -40.25% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -40.25% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -8.69% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -15.97% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.74% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и FDGRX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 8.04% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.21% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 15.30% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 24.68% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.97% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.33% | -0.42% |