Сравнение MSCFX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 0.35% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции MSCFX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.66% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 8.31%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и DFISX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
MSCFX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
MSCFX
DFISX
Сравнение MSCFX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.66 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.15 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.04 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.97 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.66 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и DFISX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.26% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и DFISX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -60.66% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -11.96% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -35.06% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -43.00% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -11.77% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -11.69% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.06% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и DFISX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.90% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.04% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 15.38% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 15.75% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 16.11% | +6.78% |