Сравнение MS с WFC
MS (Morgan Stanley) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 8.95%/yr for WFC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 27.71% против 8.95% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам MS и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between MS and WFC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.58 |
The correlation between MS and WFC shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
WFC:
$269.39B
MS:
$11.41
WFC:
$6.73
MS:
18.75
WFC:
12.44
MS:
1.76
WFC:
1.07
MS:
2.84
WFC:
2.15
MS:
3.26
WFC:
1.65
MS:
$120.22B
WFC:
$125.70B
MS:
$69.72B
WFC:
$81.14B
MS:
$27.21B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. WFC — Ранг доходности на риск
MS
WFC
Сравнение MS c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.68 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 1.54 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и WFC
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -79.01% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -23.02% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -24.73% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -37.10% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -64.46% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -12.21% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -15.35% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 10.18% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и WFC
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.95% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 19.95% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 26.75% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 30.23% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 32.28% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и WFC
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и WFC
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MS and WFC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs WFC's -79.01%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор