PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MS с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, MS returned 26.51%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MS и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 26.51% против -11.31% соответственно.

MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between MS and UCO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.26

The correlation between MS and UCO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU

Доходность на риск

MS vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.12

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.46

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.49

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

6.60

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MS vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.16

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.34

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MS и UCO

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-99.95%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-34.77%

+15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-50.38%

+21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-67.24%

+34.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-98.75%

+47.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-99.23%

+96.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.72%

-85.49%

+51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

18.33%

-12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и UCO

Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 6.98%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

20.83%

-13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

46.44%

-25.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

57.11%

-31.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

59.78%

-31.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

71.36%

-39.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и UCO

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MS and UCO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to MS (6.98%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs UCO's -99.95%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор