PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MS с STIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, MS returned 28.10%/yr vs 3.08%/yr for STIP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MS и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 28.10% против 3.08% соответственно.

MS

1 день
-2.73%
1 месяц
9.37%
С начала года
25.20%
6 месяцев
22.36%
1 год
65.69%
3 года*
42.51%
5 лет*
23.92%
10 лет*
28.10%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.65%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		25.20%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.39%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between MS and STIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

-0.04

The correlation between MS and STIP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

MS vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.39

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.75

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

5.05

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

18.15

-6.59

MS vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и STIP

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-5.50%

-82.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-0.73%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-0.95%

-28.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-5.50%

-26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-5.50%

-45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.67%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.66%

-0.99%

-32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

0.20%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и STIP

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

0.65%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

1.14%

+20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

1.53%

+24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

2.74%

+25.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

2.45%

+28.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и STIP

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности STIP в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.82%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MS and STIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.45%) compared to STIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs STIP's -5.50%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор