Сравнение MS с MA
MS (Morgan Stanley) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, MA in Credit Services. Over the past 10 years, MS returned 27.13%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 27.13% против 18.40% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам MS и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between MS and MA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between MS and MA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MS:
$338.10B
MA:
$433.70B
MS:
$11.41
MA:
$17.28
MS:
18.59
MA:
28.11
MS:
1.75
MA:
1.64
MS:
2.81
MA:
12.90
MS:
3.23
MA:
64.52
MS:
$120.22B
MA:
$33.94B
MS:
$69.72B
MA:
$26.70B
MS:
$27.21B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. MA — Ранг доходности на риск
MS
MA
Сравнение MS c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.83 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | -1.68 | +13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.78 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MS и MA
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -62.67% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -20.91% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -20.91% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -28.25% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -41.00% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -18.55% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.70% | -9.82% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 10.26% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и MA
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.33% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 17.37% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 22.28% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 23.99% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 26.93% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и MA
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и MA
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
MS and MA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs MA's -62.67%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор