Сравнение MS с ISRG
MS (Morgan Stanley) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MS returned 25.48%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 25.48% против 16.51% соответственно.
MS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- 13.01%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам MS и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.12% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between MS and ISRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between MS and ISRG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$332.76B
ISRG:
$125.08B
MS:
$11.41
ISRG:
$8.72
MS:
18.48
ISRG:
40.52
MS:
1.74
ISRG:
2.48
MS:
2.80
ISRG:
11.53
MS:
3.21
ISRG:
6.92
MS:
$120.22B
ISRG:
$11.03B
MS:
$69.72B
ISRG:
$7.36B
MS:
$27.21B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. ISRG — Ранг доходности на риск
MS
ISRG
Сравнение MS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.77 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.77 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и ISRG
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -82.26% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -41.74% | +22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -43.42% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -49.90% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -49.90% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -42.15% | +34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -21.33% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 18.06% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и ISRG
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 9.63%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 19.26% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 27.17% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 35.38% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 34.17% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 32.87% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и ISRG
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и ISRG
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
MS and ISRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to MS (9.63%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs ISRG's -82.26%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор