Сравнение MS с CVX
MS (Morgan Stanley) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MS returned 25.48%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 25.48% против 10.61% соответственно.
MS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- 13.01%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам MS и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.12% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between MS and CVX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between MS and CVX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$332.76B
CVX:
$377.75B
MS:
$11.41
CVX:
$5.57
MS:
18.48
CVX:
34.06
MS:
1.74
CVX:
3.31
MS:
2.80
CVX:
2.02
MS:
3.21
CVX:
2.05
MS:
$120.22B
CVX:
$185.89B
MS:
$69.72B
CVX:
$47.27B
MS:
$27.21B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. CVX — Ранг доходности на риск
MS
CVX
Сравнение MS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.53 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.23 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и CVX
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -55.77% | -32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -20.81% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -20.81% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -24.95% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -55.77% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -9.33% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -11.40% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 7.53% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и CVX
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 7.57% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 17.72% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 22.73% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 25.16% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 29.25% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и CVX
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и CVX
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MS and CVX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.63%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs CVX's -55.77%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор